面临的批评与挑战

第五节　面临的批评与挑战

一、概述

经济计量学以及宏观经济模型是教学和经济学这两门不同学科相结合的产物。这一结合过程并不是一帆风顺的，而是历尽了坎坷。确定性的数学方法和不确定性的经济问题的各自的特点更增加了宏观经济模型研究和应用的难度。例如，曾经为经济计量学和宏观经济模型研究做出过重要贡献的哈维尔漠和弗瑞希都因为各自的原因，先后于1958年和1961年离开了这一领域。更多的人，如克莱因、安德森等一大批学者，则坚持不懈地奋斗下去，在各自的研究领域内促进了经济计量学与宏观经济模型研究和应用的发展。安德森致力于以数理统计方法为基础的经济计量研究——参数估计方法和统计检验，并取得了重要成果。克莱因在离开考利斯委员会之后，从与戈尔登伯格建立克莱因—戈尔登伯格（K-G）模型开始，不断地将以凯恩斯经济理论为基础的宏观经济模型的研究和应用推向高潮，对50年代以来宏观经济模型的发展可谓功勋卓著。

经济计量学与宏观经济模型理论和应用研究的发展过程，也可以说是各种不同观点互相争辩的过程，它们的发展还不断地面临着来自各方面的挑战，或者说批评。这种争辩和批评虽然有时是很激烈的，但却是促进经济计量学和宏观经济模型发展的重要动力之一。在经济计量学和宏观经济模型发展过程中的这种不同学派、不同学术观点的百家争鸣的气氛对于学术研究的发展来说是非常可贵的。很难设想，如果没有各种不同意见的批评与挑战，经济计量学和宏观经济模型能够发展到今天这样的水平。

概括起来，对经济计量方法和宏观经济模型的各种批评意见可以归结为三类：第一类是关于经济计量理论的，主要表现为经济学家、统计学家关于经济计量学中某些具体问题的争论。这类争论导致了目前比较规范化、具有系统性的经济计量学理论体系的形成。这方面的情况本文不准备详加讨论。（关于这方面的辩论可参见埃波斯泰因（Epstein）的专著《经济计量学史》，^[72]这部专著总结了经济计量理论是怎样在不同学术观点的辩论中发展成熟起来的。）第二类是关于宏观经济模型的，主要是由一些非经济学家提出的。他们可能对经济计量学和宏观经济模型方法无所了解或了解甚少，他们所做的判断主要依据模型预测结果的准确性。由于不了解模型方法的实质，不理解模型方法尚是一门正在发展着的学科，因而一旦模型预测与事实不符，他们就简单地认为这种方法应予以否定。特别是当难以预料的经济突发事件（其中往往包含着政治因素）发生后，例如70年代的石油危机之后，对宏观经济模型方法的众多责难更为激烈。对这类批评本文亦不准备详加讨论。第三类也是关于宏观经济模型的，表现为持不同观点的经济学家之间关于宏观经济模型各方面问题的辩论。这种辩论在宏观经济模型的发展中占有重要的地位。因为正是这种辩论不断地为宏观经济模型方法的完善指出了方向，同时使经济学家在不同的阶段明白了模型方法的弱点和不足之所在。5.2节中将着重讨论这方面的辩论。

二、关于宏观经济模型的辩论

（一）对宏观经济模型的主要批评意见

在经济学家中，关于宏观经济模型的批评可以概括为五个方面：

第一，由于宏观经济模型所依据的宏观经济理论的分歧所造成的不同模型之间的相互批评所依据的经济理论的不一致，造成模型设定的本质不同。由于对对方所使用的理论的不信任，而导致对对方模型所使用的参数估计方法和模拟预测结果的怀疑。这方面最明显的例子是关于凯恩斯主义经济理论和货币主义经济理论之间的辩论。这两种理论关于导致经济发展的基本要素的认识是相左的，因而以凯恩斯理论为基础的主流派模型经常受到持货币主义观点的经济学家的批评。^[73]这些批评导致了主流派模型越来越仔细地增加和完善模型中的货币金融内容。

第二，对宏观经济模型是否能反映经济现实的能力的怀疑。有人认为：由于各种经济行为的真实决定情况不能被准确地观测或测度，因而企图构造和估计经验系统是无法实现的。刘大中（T．C．Liu）就提出了是否现实世界以及描画它的模型被真正地识别了，是否可能设定真正代表经济主体的行为决策的结构方程集合的问题。^[74]贝斯曼认为，讨论凯恩斯主义形式的消费函数是没有意义的，因为这些函数仅间接反映了收入、闲暇、购买以及其使用的数量的效用，由于效用与被观测的收入和支出之间的关系是不可度量的，所以估计消费—收入关系是不适当的。^[75]

第三，认为经济模型方法仅能限制在微观领域使用，或仅适宜于建立较小的简化型模型。一些人之所以得出这个结论，主要有三方面的原因：首先，各微观单位的行为是分开的，对不同微观单位行为进行总计所要求的适当条件不可能满足。其次，宏观模型的成本可能大大昂贵于微观模型。最后，大型宏观模型的估计求解实际上都是以简化型为过渡的，因此可直接从简化型入手，而不必首先去设定基本行为或结构细节。^[76]

第四，对模型所使用的数据的怀疑和批评。有人指出，当数据误差很大时，可能阻碍得到具有可接受的统计性质的参数估计值。质量不高的数据导致估计和解的偏倚、非一致、非有效，而人们对关键的经济变量的度量的误差分布形式至少是知之甚少的。^[77]还有人指出，多数模型所依据的国民收入账户体系的度量误差是相当可观的，因而估计和预测都有严重的偏倚，这就极大地减弱了模型的可用性。^[78]

第五，对模型所具有的多种形式的怀疑。这个问题可能是最难回答的：研究同一问题的模型为什么有不同的形式？使用同样的数据为什么不同模型得到不同的经济参数估值？经验模型的形式与经济理论的不统一性是经常被质问的问题。美国经济学家克里斯特（C．Christ）曾说过：“我同意不可能建立任何经验理论或模型的真实性，但我不同意不可能证明任何经验理论或模型的虚伪性。”^[79]

下面我们首先讨论早在20世纪30年代末丁伯根和凯恩斯关于商业周期模型的辩论，然后以对克莱因参与研制的几个主要宏观经济模型的批评为线索，讨论一些关于宏观经济模型的辩论的问题。

（二）丁伯根与凯恩斯关于商业周期模型的辩论

丁伯根在1939年发表了他的美国商业周期模型^[80]后，在学术界引起相当大的反响。凯恩斯很快于同年9月发表了评论文章，^[81]在对丁伯根的工作给予肯定的同时，对丁伯根著作中的六个问题提出了质疑。这六个问题是：①没有统计检验能证明理论是正确的，但统计检验能证明理论是不正确的吗？②所有的显著性因素都是可测度的吗？③不同因素都必须是或可能是显著的相互独立的吗？④相关关系都是线性的吗？⑤时间滞后和时间趋势应怎样考虑？⑥能否或怎样由过去推论未来？这六个问题主要是对丁伯根提出的方法论基础和是否有可实现性的批评。

丁伯根于次年3月即发表了答辩文章，^[82]对凯恩斯的质疑逐点予以了回答。他告诫人们，“对布丁的证明是去吃它”，即宏观经济模型方法是否可行的关键在于实践，模型方法只能在实践中发展和完善。

凯恩斯基本上接受了丁伯根的回答，但他承认自己仍未被说服。他写道：“没有人能比丁伯根教授更坦率、更勤奋、更不受主观偏见的限制。就人类能力的发展来说，没有任何人能因为信任魔术而获得安全。我至今仍未被说服，在目前阶段有任何我可以信任的，或某种统计炼金术成熟到成为一个科学分支。然而由于（物理学家）牛顿、波尔和洛克都在做炼金术，那么就让他继续干吧。”^[83]在凯恩斯看来，宏观经济模型方法作为一种新出现的方法还有不能令人信服之处，犹如“炼金术”一般。但是像历史上一些伟大的物理学家在开创一种新的理论之初一样，“炼金术”是一个必然的阶段。因此，既然“炼金术”既可能导致荒唐的谬误又可能产生伟大的新理论，那么就没有必要在它刚刚开始的时候就阻止它。凯恩斯对宏观经济模型方法显然采取了“等着瞧”的态度。可惜他于6年之后去世了。

丁伯根与凯恩斯的这场辩论是随着宏观经济模型的首次出现而爆发的。这样的辩论随着宏观经济模型方法的发展，一直延续至今。有人评论说：“尽管有凯恩斯的评论，丁伯根后来还是与他人共同领受了第一届诺贝尔经济学奖。”^[84]就凯恩斯与丁伯根的这场辩论来说，如果凯恩斯在第一届诺贝尔经济学奖评奖之时仍然健在的话，那么这个奖将是属于谁的呢？

（三）克里斯特对美国1921～1941年模型的批评

当克莱因完成了美国1921～1941年经济模型之后，克里斯特做了一件仔细的分析工作。他用克莱因的Ⅲ型模型在模型的样本期之外进行了预测，然后将预测值与实际值进行了比较，发现预测结果非常令人失望。虽然这个模型在样本期内模拟的拟合效果很好，但是在样本期之外却预测不出任何已发生的结构变化。特别是模型关于价格水平和可支配收入的预测，哪怕仅在样本期后的第一年，都是很不理想的。根据这一结果，克里斯特对克莱因Ⅲ型模型提出了批评。他称该模型对价格水平和可支配收入的预测是“荒谬的”。^[85]这一批评后来为许多宏观经济模型的批评者所引用。他们认为，克里斯特的检验至少说明了模型所包含的信息对得到令人满意的经济预测是不充分的。

此后，克里斯特对克莱因—戈尔登伯格模型检验的结果，也发现其预测误差颇大，因而他认为这样的模型被用于经济政策分析将会是落空的。克里斯特的这些批评构成了后来著名的卢卡斯批评的主要内容的一个方面。

（四）弗里德曼对克莱因—戈尔登伯格（K—G）模型的批评

弗里德曼最早对宏观经济模型的批评是基于对经验模型形式多样性的怀疑。他质问道，既然在同一时期中存在着如此众多的各种可能的模型，那么人们怎样从中选择一个模型呢？对于这个问题，克莱因在完成了KG模型后回答道：“（模型的）任务不是像人们所说的是一次完成了所有的工作。K-G模型只是连续不断的研究的一部分，在这一研究过程中，对新的数据，重新公式化和外推的研究要不断进行。当得到新数据，或观测值被修正后，要重新估计模型参数……模型结构要重新设定。”^[86]

虽然弗里德曼的货币主义思想与克莱因所尊崇的凯恩斯理论之间存在着分歧，弗里德曼本人却声称，他的模型与凯恩斯主义模型之间的区别是在经验数据上，而非基本理论上。弗里德曼较为详细和全面的论述完成于1969年。^[87]这里我们通过讨论弗里德曼与克莱因在50年代后期的一场辩论，来了解两种学派的观点的思路和侧重点之所在。这场辩论是就消费函数的设定而进行的。

弗里德曼首先发表文章指出，传统的凯恩斯主义模型中关于消费函数的设定存在着“统计幻觉”。^[88]他的主要论点是，由于收入是消费与投资之和，因此像传统的凯恩斯主义模型那样仅用收入来预测消费是不正确的。消费的另一种预测可用同期投资，而不是同期收入来解释，这两种关于消费的预测的准确性完全不相关。反过来说，估计投资的误差对收入预测准确性的影响要比不适当地使用消费函数的影响小。弗里德曼使用美国1905～1951年的数据计算后得出结论：“较之认为现实投资是现实消费的，进而是作为反映现实投资变化的现实收入中的原始动因来说，认为现实投资对现实消费没有什么乘数影响，并且现实消费仅由其自身的长期趋势所决定，是更好的设定。”他声称，以上结论是由关于消费函数的统计结果得到的，如果其他结论与此相反，则是统计幻觉的结果。

克莱因接着发表文章评论了弗里德曼的观点。^[89]他指出，在凯恩斯主义模型中并不存在统计幻觉，弗里德曼提出的改进了的消费函数早就在凯恩斯主义模型中有所体现了。模型的实际计算结果表明，凯恩斯主义模型的表现与弗里德曼的长期假设形式的标准接近一致。同时克莱因指出，按照弗里德曼的标准建立模型并不困难，但在模型中过于强调某种特定形式的函数可能是危险的。在特定情况中使用简单模型与研究广泛问题的模型之间有逻辑的区别，因而弗里德曼的标准在凯恩斯主义模型中不可能完全适用。

虽然弗里德曼与克莱因之间的分歧主要表现在对货币主义和凯恩斯主义理论的认识方面，但是他们对经济计量模型方法本身的认识是一致的。弗里德曼更注重专门的具体经济问题的分析，强调理论形式的完美，例如投资乘数效果。而克莱因则更注重经验的研究，更愿意从经济的宏观总体角度考虑问题。

（五）贝斯曼对布鲁金斯模型的批评

虽然较之以前的模型（如K-G模型），布鲁金斯模型的研制更加仔细、更加慎重地考虑了以往对宏观模型的各种批评意见，但是它还是遭到了也许是更严厉的批评，其中最激烈的意见是由贝斯曼提出的。^[90]

他的批评主要有两个方面：第一，这样大型复杂的模型无疑是一种神秘的数字游戏，因为它有如此众多的难以在实际中被满足的假设。用它来分析预测经济问题，简直是“占星术”。第二，人们之所以研制这样的模型，明显地是要以此为手段向政客们兜售计量模型技术，然而计量模型技术还远未完善到可以在市场上出售的地步。虽然克莱因等人进行了驳斥，^[91]但各种批评意见还是不见消沉。

布鲁金斯这样大型的模型引起批评是不可避免的。布里斯托尔（Bristol）对它的评论可能更客观些。^[92]他认为，作为模型的使用者总是要对模型有所批评的，而作为模型的研制者，应该说“虽然从丁伯根开始已经30多年了，但用经济计量模型做预测，还是不仅涉及科学，而且涉及到艺术。”

（六）对沃顿模型的意见

沃顿模型作为一个商业性模型能够生存下去的事实本身就证明了它的价值。对于沃顿模型也有不少批评性的评论，其中独具特点的一个评论是霍雷（Howrey）用谱分析法对该模型主要方程的简缩模型所作的分析。^[93]他指出，简缩模型的功率谱（Power Spectra）证明，沃顿模型并没有表现出原始序列中反映随机波动的12～15个季节波动。因此模型中表现的商业循环是由外生变量或扰动项的波动造成的，而不是由系统的动态结构造成的。

（七）卢卡斯对大型宏观经济模型的意见

经过70年代石油危机的冲击之后，由于未能预测到这次冲击，宏观经济模型更多地被用于政策分析方面。这一现象引起一些经济学家更多地注意到研究模型在政策分析方面的作用。最具代表性的持批评意见的学者是卢卡斯，他发表了一篇文章较系统地分析了宏观经济模型在政策分析方面使用的弱点。^[94]

他的观点主要有两个：第一，模型在短期预测中取得成功的特点与定量的政策分析无关，因而用主要是为了经济预测而建立的模型去作政策分析不能提供任何有价值的信息。第二，经济计量模型中的稳定参数结构不能反映实践中的重要特点：决策的变动，以及较长时期必将导致的参数变动，因而用参数固定的经济计量模型所作的政策分析是有很大的误差的。卢卡斯通过对消费、税收和投资需求，以及菲利浦曲线的分析所得的结论认为，用经济计量模型预测“任意性”结果，“看来不仅超过了当前一代模型，而且超过了可以想象的未来模型的能力。”使用这种模型作政策分析的愿望，就像“要设计一个给轮船加上翅膀的飞机”。同时卢卡斯倾向于在微观水平上应用计量模型，他认为这样做可以比大型模型更好地依靠先验经济理论，以得到更满意的政策分析结果。

卢卡斯的分析有其一定的道理，他确实抓住了经济计量模型目前尚存的某些严重弱点。但是正如其他人的评论所指出的，他“过于悲观了”，“说过了头”。

三、小　结

通过前面对各种批评意见的讨论，我们可以重新归纳一下人们对宏观经济模型的批评。

第一，由于对于不同经济理论的认识不同而引起相互批评和争论，这类问题恐怕不是仅靠经济计量学家所能解决的。

第二，由于模型预测不准所引起的批评，认为模型方法还不是严格的科学，而是带有艺术的色彩，这确实是当今模型方法的实际情况。

第三，由于模型的动态结构的不完善性引起的批评。关于这一点埃德尔曼（Adelman）有一段论述较能说明问题^[95]：“即使动态模拟——无论是冲击的或非冲击的——验证了一个模型的动态性质，准确地反映了美国经济的动态性质，这也不能作为模型有效性的充分检验。原因是，动态模拟是以模型的简化型的模拟解为基础的，同时把滞后内生变量作为外生变量处理。但是即使当模型在统计意义上是被识别了的，对任务已知的简化型来说都相应于一个不同设定的结构模型的无限数。结构参数的识别要求结构模型的特定系数与简化型系数的特定结合相等，由于缺少结构设定和简化型估计值，没人能够从简化型的特殊集合推出特殊的模型结构，因此对一个模型的动态性质的探讨，不能代替模型结构设定的逐个方程的有效性。”

第三种批评的意义在于，人们发现要解决模型的科学性问题，仅针对模型本身来提高模型已经不够了，而必须从经济计量理论以及模型的基本点——设定问题开始新的研究，因此宏观经济模型方法面对着批评与挑战，一方面在应用中不断提高“艺术性”，以弥补科学性之不足，另一方面则又开始了新的一轮关于基本理论问题的研究。