计量模型的假设

三、计量模型的假设、变量和数据

下面考察关于FTA净收益和成员国经济特点之间关系的理论假设。主要包括5个方面的变量，分别为地理因素、产业内贸易决定因素、产业间贸易决定因素、产品内贸易决定因素和社会政治变量。

(一)关于地理因素的假设

假设1:两国间结成FTA的净福利随他们之间的距离增加而降低。距离越近，则能消费更多对方的产品，所以结成FTA的贸易创造效应就越大，他们结成FTA的可能性就越大。

在Krugman和FSW的模型以及Baier和Bergstrand(2004)的模型中，洲际间运输成本和洲际内运输成本只是衡量距离远近的一种抽象的表示。国家间运输成本越低，则一个国家就能消费更多的另外一个国家的产品，贸易创造效应就越大。由于影响运输成本的主要因素是距离，本节计算了210对国家之间的经济距离。与Baier和Bergstrand(2004)的研究一样，本节使用海上距离加上2倍的陆上距离表示经济距离，陆上距离乘以2倍的原因是由于陆上运输具有比海运更高的运输成本。经济距离的单位为海里。所有国家经济中心的确定依据Linnemann(1966)的研究。对国家i和国家j间经济距离(DIST_ij)的倒数取自然对数，即NATURAL_ij=log(1/DIST_ij)，得到NATURAL_ij。由假设1预期NATURAL_ij的系数符号为正。

假设2:两国与世界其他国家的距离越远，他们结成FTA的净福利收益就越大。与世界其他国家的距离越远，结成FTA后贸易创造效应就越大，贸易转移效应就越小，他们结成FTA的可能性就越大。

REMOTE_ij表示两国与世界其他国家间的平均距离的自然对数，计算公式如下:由于APEC成员国与欧盟的贸易量较大，所以在计算REMOTE时，“世界其他国家”除了APEC成员国外，还包括2004年欧盟东扩之前的15个成员国。由假设2预期ROMOTE的系数符号为正。

(二)关于产业内贸易决定因素的假设

假设3:两国的经济规模越大，结成FTA后的净福利越高，因此，他们结成FTA的可能性就越大。

RGDP_ij度量了国家i和国家j实际GDP的对数之和，其系数符号期望为正值。

假设4:两国的经济规模越相似，结成FTA后的净福利越高，他们结成FTA的可能性就越大。

DRGDP_ij度量国家i和国家j间实际GDP对数之差的绝对值，预期其系数符号为负。

(三)关于产业间贸易决定因素的假设

假设5:两国要素禀赋差距越大，结成FTA所获净福利就越高。按照传统贸易理论，随着两国相对要素禀赋差距的增加，两国的比较优势能够更加充分地利用，两国结成FTA的收益就会更大。

DKL_ij为国家i和国家j资本劳动比自然对数之差的绝对值，代表两国间相对要素禀赋差异，预期其系数符号为正。

假设6:两国与世界其他国家间相对要素禀赋差距越大，结成FTA后的贸易转移就越多，两国结成FTA后所得福利就越低，两国结成FTA的可能性就会越小。

DROWKL_ij表示国家i和国家j与世界其他国家之间的相对要素禀赋差距，用世界其他国家资本劳动比的自然对数与FTA成员国资本劳动比的自然对数之差除以2表示。具体计算公式如下:

预期其系数为负。与计算ROMOTE一样，“世界其他国家”除了APEC成员国外，还包括2004年欧盟东扩之前的15个成员国。

(四)关于产品内贸易决定因素的假设

假设7:两国的生产者服务业越发达，越有利于直接投资和跨国公司主导的产品内贸易，因此结成FTA后的净福利越高，他们结成FTA的可能性就越大。

生产者服务(producer services)满足的是商品和服务的生产者对服务的中间使用需求。随着科技进步和投资与贸易的自由化，跨国公司主导的垂直专业化和分离的生产方式越来越普遍。零部件和中间产品在不同的地区之间、不同的公司之间和同一公司不同的子公司之间广泛流动。生产者服务是将跨国公司分散的生产活动连接起来的主要纽带，良好的生产者服务能够降低生产成本，提高效率，从而吸引更多的FDI。

Jones和Kierzkowski(2001)认为生产者服务在商品生产过程的分割中起非常重要的作用，服务成本的降低会促进分割生产的发展。由于生产者服务是将跨国公司分散的生产活动连接起来的主要纽带，生产者服务发展的水平决定分散化生产的发展程度。一个地区的生产者服务包括能源、交通、运输、通信等多个方面，若生产者服务越完善，吸引外商直接投资的能力就越强。Broadman和Sun(1997)、Chen(1997)使用了高速公路、铁路和水路航线的长度之和与面积的比例作为衡量运输基础设施的指标;Coughlin和Segev(2000)使用了两个指标，一个是公路里程除以面积，另一个是国有航空从业人员的比例除以总人口数作为衡量生产者服务的发展程度指标。

SERVICE_ij度量了国家i和国家j服务业产值占GDP比例的对数之和，其系数符号期望为正值。

假设8:DSERVICE_ij表示国家i和国家j服务业产值占GDP比例的对数之差的绝对值，两国的差距越小越利于两国间产品内贸易的发展。因此，DSERVICE_ij的系数期望为负值。

(五)关于社会和政治变量的假设

本节使用的社会和政治变量主要包括Baier和Bergstrand(2004)、Laura(2005)等人使用的变量。假设9和假设10是Laura(2005)等人使用的变量;假设11到14是Baier和Bergstrand(2004)使用的变量。

假设9:两国是否有共同的语言，若两国有共同语言，则结成FTA的可能性就越大。

用LANG_ij表示两国是否有共同的语言，若两国有共同语言取值为1，否则取值为0。该变量系数符号期望为正值。数据来源于CIA(2003)。

假设10:经济自由化水平越高的国家间结成FTA的可能性就越大。该变量取值范围为1～4.99，数值越小表示经济自由化水平越高。

FREEDOM_ij度量了国家i和国家j经济自由化水平的对数之和，其系数符号期望为负值。DFREEDOM_ij度量了国家i和国家j经济自由化水平的对数之差，其系数符号期望为负值。数据来源于Miles(2004)等人。

假设11:两国是否有共同的法律渊源，用虚拟变量LAW_ij表示，若有的话，其值为1，否则其值为0。两国若有共同的法律渊源，就容易结成FTA。所以，LAW_ij的系数符号期望为正值。

(六)其他假设

政府在结成FTA时，也关注国家安全和环境等因素，因此考虑以下几个变量:

假设12:若两国在军事支出方面的差距越大，两国越不容易结成FTA。本节考虑如下解释变量:两国军事支出占国内生产总值比重的对数之差的绝对值(MILITARY_ij)，其系数符号期望为负值。

假设13:若两国在二氧化碳排放量上的差距越大，两国越不容易结成FTA。本节考虑如下解释变量:两国人均二氧化碳排放量的对数之差的绝对值(ENVIRONMENT_ij)，其系数符号期望为负值。

此外，本节考虑了两国间的贸易差额对结成FTA的影响。

假设14:两国之间贸易差额越大，意味着贸易利益在两国间的分配越不公平，所以两国越不容易结成FTA。

Grossman和Helpman(1995)认为，政府在决定FTA时在很大程度上要考虑中间选民的利益。贸易的潜在利益越能够在两国间平均分配，FTA遭遇到的政治压力就越小。本节把两国1989年至1990年间的贸易差额占逆差国GDP的比例(BANLANCE_ij)的对数也作为被解释变量，其系数符号期望为负值。

被解释变量FTA_ij为二元变量，样本为APEC的21个成员组成的210对国家或地区，若这210对国家中结成FTA且2009年6月仍在实施的，则FTA_ij的值为1，否则为0。这里的FTA_ij指的是一体化程度高于FTA的一体化形式，主要包括FTA和关税同盟，不包括仅限于某些部门的优惠贸易协定和单向的优惠贸易协定。数据来源于WTO网站。

因为收入和要素禀赋会受到贸易自由化的影响，所以考虑到变量的内生性问题，应使用FTA结成之前的数据。由于除了只有两个FTA协议是在1992年之前签订的之外，其他的都是在1992年之后签订的，并且考虑到数据的可得性，解释变量均使用1991年的数据。各解释变量的数据来源见表4.10。

表4.10　解释变量及其数据来源