因子指标的量化重构

时间：2023-06-14 百科知识版权反馈

【摘要】：四、因子指标的量化重构（一）因子得分矩阵利用如表4-7所示的因子得分系数矩阵，可以得出因子表达式。表4-7　因子得分系数矩阵（二）因子指标与底层指标定量关系模型的构建表4-7所示是根据回归法计算出来的因子得分函数的系数矩阵，对其进行归一化处理，可以对这6个主要因子进行量化。

四、因子指标的量化重构

（一）因子得分矩阵

利用如表4-7所示的因子得分系数矩阵，可以得出因子表达式。

表4-7　因子得分系数矩阵

（二）因子指标与底层指标定量关系模型的构建

表4-7所示是根据回归法计算出来的因子得分函数的系数矩阵，对其进行归一化处理，可以对这6个主要因子进行量化。

F₁＝00.246X₄＋00.269X₅-00.107X₈＋00.249X₉＋00.181X₁₀＋

00.181X₁₅＋0.235X₁₈

F₂＝0.254X₃＋00.285 X₁₁＋00.346X₁₂＋00.382X₁₃-00.209X₁₈

F₃＝00.361X₁＋00.370X₂＋00.502X₃＋00.139X₄-00.123X₆

F₄＝-00.125X₂-00.245 X₅＋00.191X₁₀-00.108X₁₁-00.120X₁₄＋

00.170X₅＋00.376X₁₆＋0.544X₁₇-0.172X₁₈

F₅＝-131X₄＋00.519X₆＋00.536X₇＋00.160X₁₁

F₆＝-00.171X₁＋00.148X₂＋00.513X₈＋0.456X₁₄

根据各主因子的贡献率，可计算联盟关系风险的评价，计算式如下：

Y_relational． risk＝0.267F 1＋0.192F 2＋0.146F 3＋0.145F 4＋0.136F 5＋0.114F 6

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