失业的综合分析

第七节　失业的综合分析

下面我们综合考察一下二战后发达国家的各种失业原因和失业类型。在已有的失业原因综合分析中，科恩（Coen）和希克曼（Hickman）将失业率分解为自然失业率、由需求不足引起的失业率以及由于工资过高引起的失业率（古典型失业），并计算了几个主要国家在20世纪70～80年代的失业率构成。德国与英国20世纪70～80年代的失业率主要是需求不足型的，自然失业率比重下降的幅度较大。在英国，由于工资不能灵活变动引起的古典型失业也占不小的比重。而美国恰好相反，自然失业率所占比重一直是首位，都在50%以上，其次为需求因素，而古典型失业几乎没有，这反映了美国劳动力市场上工资的竞争性。^[43]

到了20世纪90年代，各国情况又都发生了变化，结构性问题日益突出，需求因素所占的比重很小。这里的结构性因素即无加速工资增长的失业率（NAWRU），包括了结构性失业和摩擦性失业。实际失业率减去由于结构性因素造成的失业率，即为周期性失业和古典型失业。根据OECD（1998）的资料，1997年英、美、丹麦、爱尔兰等国的失业完全是由结构性因素造成的，周期性因素消失，甚至起相反的作用。^[44]这时，这些国家正处于经济繁荣阶段，周期性失业几乎不存在，也即这些国家的失业率接近自然失业率（可见，自然失业率从横向讲也不是一个固定的概念，不同国家由于不同的制度特征，自然失业率的水平也不一样）。而对于瑞士、德国、意大利、法国这些欧洲大陆国家来说，其周期性因素仍占一定比重，虽然小于结构性因素的作用。

下面我们首先以美国为例，计量分析二战后1949～2004年影响美国失业率的主要因素。被解释变量为失业率，解释变量包括实际GDP增长率、劳动生产率（私人部门的小时产出增长率）、实际劳动成本增长率（以私人部门的小时劳动报酬为替代变量，扣除劳动生产率的增长率）。^[45]三个解释变量分别反映需求、技术和工资对失业率的影响，对应于需求不足型失业、结构性失业和古典型失业。关于劳动生产率和实际GDP增长是否相关，即回归方程存在多重共线性的问题，可以对其进行检验。Ramu Ramanathan（2002）认为，如果回归系数显著、符号和大小是有意义的，而且变量是由于理论原因而纳入模型的，则即使存在多重共线性，我们也可以安全地把它保留下来。^[46]我们下面的回归中劳动生产率和实际GDP增长率基本满足这些条件，所以可以不必过分忧虑多重共线问题。

这些变量中只有实际GDP增长率是平稳的，其他变量差分后进行回归，结果如下：

差分后的回归表明，实际GDP增长率对失业率影响显著，每增长1%，失业率下降0.37%。这说明需求扩大对解决失业的作用。而劳动生产率和失业率同方向变化，说明由于补偿机制的不完善，技术变化会对失业产生不利的影响。但影响系数不大，且结果只在10%水平内显著。如果技术进步推动经济增长，则可以扩大就业。工资增长率和失业率反方向变化，工资增长率上升，失业率下降，这反驳了工资过高导致失业的观点，但工资对失业的影响更小，且不显著。

长期中失业率和经济增长、劳动生产率以及工资之间是否存在稳定的关系呢？需要进行协整检验。建立向量自回归（VAR）模型，根据Schwartz准则，最佳滞后期为1期，并进行协整检验，做协整检验的结果表明四者之间存在协整关系，且有两个协整关系。进一步做向量误差修正模型，根据Akaike和Schwartz准则，最佳滞后期均为1期。

包含两个协整关系的失业率的误差修正模型的表达式为：

D（UNEM）=-0.359 ·（UNEM（-1）+ 0.879 · RGDP（-1）- 0.398 · WAGE1（-1）-7.43）+ 0.232 ·（PROD（-1）- 1.160 · RGDP（-1）+ 0.255 · WAGE1（-1）+ 0.700）-0.930 · D（UNEM（-1））- 0.038 · D（PROD（-1））+ 0.071 · D（RGDP（-1））- 0.037 · D（WAGE1（-1））+ 0.028

从而得到两个长期的协整关系分别为：

UNEM = 7.43 + 0.398WAGE1- 0.879RGDP

PROD =-0.7 + 1.16RGDP- 0.255WAGE1

第一个长期协整关系反映失业率与工资、实际GDP之间的关系，解释变量的系数正负号符合经济含义，对失业率产生较大影响的是实际经济增长率。第二个长期协整关系反映的是劳动生产率和经济增长、工资的关系，系数符号也符合期待。可以看出，长期中，劳动生产率对失业率的影响并不是直接的，要通过经济增长和工资变化来间接影响失业率。两个长期协整关系的调整系数分别为-0.359和0.232。失业率的调整速度为负值，表明上一期的失业率如果过高，则本期的失业率有下降的趋势。而上一期的失业率如果过低，则本期的失业率有上升的趋势，从而会向均衡的失业率（自然失业率）调整。劳动生产率的正的调整系数说明其有自增强机制，也说明劳动生产率会对失业率变化带来正的冲击。

其次，运用主要发达国家的面板数据分析失业率的影响因素。由于资料的统一性和可得性，我们分两段对11个主要发达国家（澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、荷兰、西班牙、瑞典、英国、美国）面板数据进行回归分析，分别为1967～1990年和1991～2004年，这两段时期也可以大致反映二战后资本主义国家经济的变化：20世纪70～80年代的高失业和高通货膨胀，20世纪90年代以后的经济复苏、新经济以及失业率的下降。

1967～1990年的数据来源于Historical Statistics OECD 1960～1980年和Historical Statistics OECD 1960～1990年，回归结果如下：

被解释变量为失业率，解释变量包括实际GDP增长率、劳动生产率（劳均GDP增长率）、实际劳动成本增长率（以制造业的劳动成本为替代变量，扣除劳动生产率的增长率）。回归结果发现实际GDP增长有助于降低失业率，实际GDP每增长1%，失业率下降0.416%。劳动生产率的提高会导致失业率的上升，劳动生产率每提高1%，失业率上升0.356%，这说明20世纪七八十年代以来的自动化技术的应用对就业产生较大的冲击。工资上升也对失业率上升有轻微的影响，但不显著。此外，上一年的失业率会对当年失业率产生较大的影响。

根据OECD Economic Outlook 2004年的数据，对11个主要发达国家（澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、荷兰、西班牙、瑞典、英国、美国）1991～2004年的面板数据进行回归分析，结果如下：

被解释变量为失业率，解释变量包括实际GDP增长率、劳动生产率、实际劳动成本增长率（私人部门劳均报酬增长率减去劳动生产率增长率）。发现实际GDP增长有助于降低失业率，实际GDP每增长1%，失业率下降0.473%。劳动生产率的提高会导致失业率的上升，劳动生产率每提高1%，失业率上升0.342%，这说明20世纪90年代以来的信息技术革命对就业产生较大的冲击。工资上升也对失业率上升有轻微的影响，但不显著。此外，上一年的失业率会对当年失业率产生较大的影响。

小　结

●各主要发达国家在20世纪70年代以后失业率都出现了上升，不仅表现为就业者在特定年份经历失业的可能性增加，而且表现为失业期间的延长。20世纪90年代中后期，以美国为代表的少数国家失业率有显著的下降。

●从失业的原因看，失业有以下几种类型：古典型失业（工资过高）、需求不足型失业、结构性失业和摩擦性失业。结构性失业主要是由于劳动力供给和需求之间的技能不匹配造成的。摩擦性失业是由于劳动力市场的信息不充分和制度阻碍而使劳动者在寻找工作过程中要经历的一段失业期间。摩擦性失业不能完全被消除。

●稳定状态的失业率是由就业、失业和退出劳动力市场之间的转换概率决定的。失业率的上升更多地是由失业时间的延长造成的。

●由于隐含合同、效率工资、局内人和工会力量的存在，工资具有一定的黏性，不能像新古典经济学认为的那样灵活变动，工资会高于市场出清水平的工资，从而造成失业。工资黏性的产生是微观主体自主选择的结果，因而会长期存在，这也使得失业问题难以解决。

●向右下方倾斜的菲利浦斯曲线（通货膨胀和失业之间的替代关系）在短期内成立，在长期中则很难成立。

●结构性失业是由于劳动者的技能不能在产业间转移，在衰退产业失业的劳动者必须经过技能培训，才能在新兴行业中就业。如果存在着技能的不匹配，失业和空位就会同时并存。

●劳动者寻找工作收益的增加会提高其要价，使得失业时间延长。而寻找成本的增加，则会降低要价，缩短失业时间。失业保险的存在会延长劳动者的失业时间，增大暂时性解雇的可能性。

●经济全球化的发展，扩大了国际贸易和国际投资的范围，会对发达国家和发展中国家的就业产生影响。

主要概念与术语

古典型失业（Classical Unemployment）

需求不足型失业（Demand-deficient Unemployment）

结构性失业（Structural Unemployment）

摩擦性失业（Frictional Unemployment）

稳定状态的失业率（Steady-state Rate of Unemployment）

自然失业率（Natural Rate of Unemployment）

工资黏性（Wage Stickiness）

菲利浦斯曲线（Phillips Curve）

技能不匹配（Skill Mismatch）

贝弗里齐曲线（Beveridge Curve）

失业保险（Unemployment Benefit）

思考题

1．假设经济中有100个失业者。失业期间的资料如下：

（1）这100个失业者将经历多长的失业期间？

（2）失业者中有多大比例为长期失业（失业期间在5个月以上）？

（3）失业期间中有多大比例来自长期失业者？

（4）失业问题的本质是什么，是过多的劳动者失去工作，还是过长的失业期间？

2．如果政府准备提高失业保险的水平，某一产业现在按照效率工资原则支付给劳动者工资，以防止他们偷懒。这一政策会对该产业的工资和失业率产生怎样的影响？

3．高学历劳动者的失业率低于低学历者，哪些理论能够很好地解释这一现象，寻找工作理论、结构性失业理论还是效率工资理论？

4．有两个失业者，一个25岁，一个55岁。他们有相同的技能并且面对同样的工资支付分布。假设他们的寻找成本也相同。哪个失业者会有更高的工资要价，为什么？寻找理论是否能够帮助你理解为什么年轻人的失业率高于中老年劳动者的失业率？

5．假设寻找的边际收益如下：MR = 50- 1.5w，w为现有工作提供的工资。边际成本为MC = 5 + w。

（1）为什么边际收益与工资负相关？

（2）为什么边际成本与工资正相关，边际成本函数中的常数项的经济含义是什么？

（3）工人的工资要价会是多少？

（4）如果失业保险降低，寻找的边际成本提高到MC=20+w，新的工资要价又为多少？

6．名义工资为什么有向下的黏性，这一性质对于需求不足型失业的长期存在是否有影响？

7．你认为自然失业率会怎样变化，上升、下降还是保持不变？为什么？

8．实证分析中国的失业原因构成，自然失业率有多高？

课外阅读文献

1．凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，商务印书馆，1963年版。

2．厉以宁、吴世泰：《西方就业理论的演变》，华夏出版社，1988年版。

3．宁光杰：《失业问题研究——一个微观分析框架》，陕西人民出版社，2004年版。

4．宁光杰：《战后发达国家失业变动的分析》，载张彤玉、邱海平主编：《当代资本主义经济的新发展》，经济科学出版社，2005年4月。

5．Marc Lavoie，“Real Wages and Unemployment with Effective and Notional Demand for Labor” ，Review of Radical Political Economics 2003，Vol35（2）.

6．Philpott（ed.），Working for Full Employment，Routledge 1997.

7．Bean，Layard and Nickell（ed.），The Rise in Unemployment，Basil Blackwell 1987.

8. Lang，Leonard（1987），Unemployment ＆ the Structure of Labor Market，Basil Blackwell，p.20.

9．Coen，Hickman，“Is European Unemployment Classical or Keynesian” ，American Economic Review，May 1988.

10．Joseph Stiglitz，“Reflections on the Natural Rate Hypothesis” ，Journal of Economic Perspectives，Winter 1997.

【注释】

[1]但是，水野朝夫将需求不足型失业分为两种类型，一类是周期性的，另一类是由于总需求不能满足劳动力供给的扩大趋势，所以即使在繁荣期，也会出现总需求不足型失业，甚至可能更严重（因为在繁荣期劳动力供给增加很大）。参见《日本的失业行动》，中央大学出版社，1992年版。但笔者认为，第二种类型的需求不足型失业实际上可以在古典型失业理论中进行分析。

[2]即由于劳动技能的不匹配产生的失业。

[3]Employment ＆ Earnings，Jan 2006.

[4]转引自高峰：《资本积累理论与现代资本主义》，南开大学出版社，1991年版，第195页。

[5]根据Employment ＆ Earning（December 1999）第12页的统计资料计算。

[6]Elliott（1991）Labor Economics，McGraw-Hill，Employment ＆ Earnings，January 1999.

[7]American Statistics Abstract 1974、1993.

[8]马克思：《资本论》第1卷，人民出版社，1975年版，第260页。

[9]Robert Pollin，“What is a living wage？Considerations from Santa Monica，CA” ，Review of Radical Political Economics 2002，Vol34（2）.

[10]转引自R.D.伍尔夫：《2000年的美国经济：一个马克思主义的分析》，《当代经济研究》2001年第1期。

[11]Buchele和Christiansen（1993），“Industrial Relations and Relative Income Shares in the United States” ，Industrial Relations，Vol32（1）.

[12]参阅Jakob B. Madsen（1994），“The Real Wage Gap and Unemployment in the OECD” ，Australian Economic Papers，June 1994.

[13]转引自Buchele和Christiansen（1993），“Industrial Relations and Relative Income Shares in the United States” ，Industrial Relations，Vol32（1），p.59.

[14]与此相反，隐含合约和内部劳动力市场的存在使得在经济繁荣时不增加雇佣工人，而在经济衰退时也不减少雇佣工人。

[15]关于工资黏性的研究，参阅Steven G. Allen（1992），“Changes in the Cyclical Sensitivity of Wages in the United States，1891-1987” ，American Economic Review，82（1）；Nickell and Quintini（2003），“Nominal Wage Rigidity and the Rate of Inflation” ，The Economic Journal 113（October）；Christofides and Stengos（2003），“Wage Rigidity in Canadian Collective Bargaining Agreements” ，Industrial and Labor Relations Review，56（3）.

[16]对失业率的具体作用大小还取决于各国所受的冲击大小，虽然冲击指数基本为正，但各国的大小不一，也即即使实际工资黏性较大，如果冲击指数很小，对失业率的提高影响程度也不会太大。

[17]虽然随着冲击的化解，实际工资黏性越大，失业率下降越大。但一旦冲击消除，在经济景气期，实际工资黏性一般会促成失业的增加。

[18]更真实地说是相对较低的工资，在荷兰主要依靠工会的协调作用。

[19]Howard J. Sherman，The Business Cycle：Growth and Crisis Under Capitalism，Princeton University Press，1991，pp.223-224.

[20]Howard J. Sherman，The Business Cycle：Growth and Crisis Under Capitalism，Princeton University Press，1991，p.228.

[21]诚然单纯生产过度、资本有机构成提高就会导致利润率下降和周期性失业，危机不一定与产品价值实现有关，这也是马克思危机理论的核心。但是现代的经济危机往往与产品价值实现相联系，即与消费需求有关。

[22]马克思：《资本论》第3卷，人民出版社，1975年版，第272～273页。

[23]参阅陈英、景维民：《卡莱茨基经济学》，山西经济出版社，1999年版。

[24]这时，劳动者的产出可能出现边际收益递减，但也不一定。

[25]Marc Lavoie，“Real Wages and Unemployment with Effective and Notional Demand for Labor” ，Review of Radical Political Economics 2003，Vol35（2）.

[26]参见Marglin and Schor（ed.），The Golden Age of Capitalism，Clarendon Press，Oxford 1990.

[27]转引自R.D.伍尔夫：《2000年的美国经济：一个马克思主义的分析》，《当代经济研究》2001年第1期。

[28]参见Marco Vivarelli. The Economics of Technology and Employment，Edward Elgar，1995.

[29]一般而言，经济增长率高的年份，失业率低，即两者存在着反向关系，而劳动生产率与经济增长率之间又存在着紧密的关系。由于我们主要分析技术进步对就业的影响，所以劳动生产率是我们考察的重点，而把经济增长率的影响作为补偿机制中的重要部分来分析。

[30]高峰：《资本积累理论与现代资本主义》，南开大学出版社，1991年版，第179页。

[31]在20世纪50～70年代，美国经济增长较快，周期性失业所占的比重并不大。

[32]参见Philpott（ed.），Working for Full Employment，Routledge 1997.

[33]Schettkat（1992），The Labor Market Dynamics of Economic Restructuring，Praeger p.129.

[34]布雷弗曼：《劳动与垄断资本》，商务印书馆，1979年版，第207页。

[35]同①，第340页。

[36]《中国统计年鉴》（2005）。

[37]英文为exit rate，可译为失业者再就业率。

[38]张再生：《人才流动态势及影响因素分析——以天津市为例》，《人口学刊》2000年第1期。

[39]《天津经济年鉴》（1999）。

[40]也有将自然失业率称为“无加速通货膨胀的失业率” 、 “无加速工资增长的失业率”或者直接称为“结构性失业率”（包括由劳动力市场结构所导致的摩擦性失业）。

[41]Pollin（1999）认为，劳资力量对比的变化以及美国更大程度地融入全球经济是压低自然失业率的两大主要因素。参见郭懋安：《自然失业率论是掩饰阶级剥削的理论》，《国外理论动态》2000年第12期。

[42]其中包括许多来自发展中国家的资本，而发展中国家由于缺乏资本，国内的失业问题比发达国家更严重。

[43]Coen，Hickman（1988），“Is European Unemployment Classical or Keynesian” ，American Economic Review，May 1988.

[44]如我们上面对自然失业率分析的那样，这里的结构性失业也被过分夸大了，即使在经济繁荣时期，需求不足的问题仍然存在。

[45]资料来源：Economic Report of the President 2006，1990。

[46]参见拉姆·拉玛纳山：《应用经济计量学》，机械工业出版社，2003年版，第145页。