得主特里夫·哈维默

特里夫·哈维默(Trygve Haavelmo)

(1911～1999年)挪威　奥斯陆　奥斯陆大学

20世纪30年代出现了引人注目的、运用经验数据检验经济理论的尝试。其结果引起人们对两类基本的经济问题的关注:一类是经济关系往往涉及两个人或企业统计数据如何处理的问题;另一类是经济学家几乎不能或者永远无法做出像自然科学家所做出的那种可控制的实验。现有的市场运行的结果都是众多不同行为和关系的产物,并且这些关系具有相互作用的效应。这就引出了用观测数据正确地识别、估计和检验潜在基础关系的困难。

哈维默在其1941年的论文集及后来的若干研究结果中都有力地说明,只要运用概率论系统地表述经济理论,上述两个基本问题就可以迎刃而解。于是,数理统计方法便能被应用,以从“随机样本”的经验观测中取得有关潜在关系的严密结论。哈维默表明了数理统计方法为何能被应用于经济理论的估计、检验及经济预测。

——瑞典皇家科学院

特里夫·哈维默是挪威著名经济学家,在计量经济学、发展和投资理论、环境经济学方面造诣颇深。由于他建立了现代经济计量学的基础性指导原则,于1989年获得第21届诺贝尔经济学奖。

1989年10月11日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布:特里夫·哈维默荣获1989年度诺贝尔经济学奖,从而成为第二个有幸获得这一崇高荣誉的挪威人。令人感到十分有趣的是,哈维默的老师,挪威著名经济学家、经济计量学的创始人之一拉格纳·弗里希与荷兰的简·丁伯根一起,于1969年获得了第一届诺贝尔经济学奖。二十年后,特里夫·哈维默,这位弗里希的学生,又因为对经济计量学的研究方法做出了突出贡献而再次获得了这一殊荣。哈维默自己也说,他的研究受到了弗里希思想的深刻影响。

一、生平简介

1911年12月13日,特里夫·哈维默生于挪威的奥斯陆。

1933年,毕业于奥斯陆大学,获政治经济学学士学位。

1933～ 1938年,在奥斯陆大学经济研究所任研究助理,同时还服务于挪威政府贸易委员会。

1938年,在阿胡斯大学当了一年统计学讲师。

1939年,应洛克菲勒基金会的邀请,哈维默作为研究员到美国芝加哥大学任教。

1941年,获哈佛大学博士学位。

1944年,成为经济计量学会会员。

1945年,任挪威驻美国大使馆商务参赞。

1946年,获奥斯陆大学哲学博士学位。

1946年,成为数理统计学会会员。

1947年,由美国返回挪威后,担任工商部和财政部处长职务。

1948年,回到奥斯陆大学,担任经济学教授,同时进行经济计量学理论研究。

1950年,成为挪威科学院院士。

1954～ 1970年间,曾断续地担任计量经济学会理事会理事,1957年,任该学会会长。

1975年,成为美国经济学会荣誉会员。

1979年,从奥斯陆大学退休。

1979年,成为丹麦科学院院士。同年,获弗里乔夫·南生高级研究奖。

1989年,获第21届诺贝尔经济学奖。

特里夫·哈维默卒于1999年7月26日。

二、学术贡献

哈维默被称为“现代经济计量学之父”,他是战后经济计量学理论的重要代表,他还被誉为“数理统计方法应用的验证者”、“经济计量学概率论基础的开创者”。

由于哈维默在阐明经济计量学的概率理论基础以及有关联立经济结构的分析方面,对经济计量学做出了开拓性贡献,而于1989年获诺贝尔经济学奖。他创立的经济计量学和概率分析法,对经济计量学的发展具有开拓性影响;他建立的联立方程系统,对联立经济结构的研究以及用数学统计方法估价、验证经济预测的实践效果都起到了极其重要的作用。

1.经济计量学的概率论方法

1933年,哈维默在弗里希的指导下,开始经济计量学研究。1941年,哈维默在其博士论文《经济计量学中的概率方法》(The Probability Approach in Econometrics)中(后发表于《经济计量学》杂志1944年7月增刊),利用现代数理统计的方法,对经济计量学进行了重新的逻辑构成,勾画出一个统一、一致的经济计量学基本框架。哈维默的这篇论文被当代西方经济学界称为“现代经济计量学的宣言书”、“现代经济计量模型研究的基石”。

在《经济计量学中的概率方法》中,哈维默证明了:实际经济发展是众多关系相互作用的结果,而当时的方法对此考虑得却不够,经济规律也不够严格,因而当时所用的许多方法得到的结果都有错误。哈维默把数理统计中的方法应用于经济关系的估计,从而提出了一种全新的开创性方法。英国诺贝尔经济学奖获得者理查德·斯通在评价哈维默的博士论文时写道:“该文是对经济计量学的杰出贡献,对成功地估计经济关系方面将产生革命性的影响。”

在哈维默的论文发表以前,研究者们在形成、分析、求解经济计量问题的过程中,缺乏一种共同的概念体系。那时,几乎还没有什么经济计量方法是以概率论为基础的,因而不可能利用统计推断从数据中得出结论,就是在计算中包含了随机变化,通常也只是指量度误差。在多数情况下用的是简单的统计方法,主要是回归分析,没有任何明确的概率论假设。这个时期的主流经济学家,包括约翰·梅纳德·凯恩斯在内,在实证研究中都拒绝更广泛地使用概率论,理由是经济过程是不可逆反的。当时最重要的计量经济学家们,如弗里希,也怀疑能否把统计推断方法应用于经济数据。

哈维默在论文中反驳了各种反对意见,并证明,要使经济理论可以检验,概率论公式不仅是必须的,而且是极其合理的。经济学家要分析千百万个人或企业决策的结果,哈维默认为,在必要的简化假设基础上,相信经济学家能够充分地解释或预测这样的个人决策是没有道理的。事实上,决策要受到个人的特征和无数随时会改变的临时性条件的影响,因此,经济学家对决策的解释总是要包括一些随机项,以概括这些不同的“扰动”。经济理论一般并非只考虑个人的决策,而是要考虑组成长期决策序列的关系和大量的决策者,对这些加总起来关系的概率分布常常可以做出相对简单的假设。

哈维默指出,在实际工作中,即使那些不愿意运用概率论方法的人们进行的研究,最终都会依赖于可能非常含混的概率或随机变量的概念。因为无论如何,理论和事实之间总是存在一些差距的。其中有些差距被认为是允许的,而有些差异则被看成是“实际上是不可能的”。这种分类本来就体现了某种概率论方法。哈维默认为,全部经济规律都可以用概率的方法来重新表述。

长期以来,经济学家们不愿意接受概率模型作为经济计量学研究的基础,除了由于传统观念的束缚外,还由于他们对概率和随机变量概念的狭隘理解。他们认为概率论只能适用于每一个观测者被视为独立的观察序列。由于连续的观察并不是独立的,所以大多数经济时间序列都不能很好地遵守任何概率模型。哈维默经过研究证明,认为完全可以把几个观察者的群体看成是几个变量的一次观察或一个样本点,并且服从几维联合概率分布规律,没有必要要求每个观察者必须是独立 的,也不必要求他们都服从同样的一维概率规律。试图在可观察的经济变量之间建立起非常精确的函数关系只能是徒劳无益的。

在引入概率论的基础上,哈维默利用现代数理统计方法把经济计量技术归结为建立模型、估计参数、统计推断和预测四个步骤。在这一基本框架中,传统观点认为估计参数是最能反映经济计量分析特点的一个步骤。因为根据观测统计资料估算出模型的结构参数的具体数值,就可以把“理论”和“实际”沟通在一起。而哈维默认为其中统计推断或假设检验才是主要的和核心的部分。因为建立模型只是经济学家对客观经济体系如何运行的假设,但当估算出参数之后,就要作为实际经济结构对待,要具体使用。如果经过检验发现估算结果并不能代表实际情况,就要另建摸型,重新进行参数估计,然后再做检验。当然,参数的估计问题与统计假设检验问题的联系非常紧密,可以说估算参数是一种特殊形式的假设检验,而预测又是估计技术的扩展和逆反式。哈维默的导师弗里希虽然较早地概括了经济计量技术的四个步骤,但他只提出了一个大致的轮廓,而没有明确化、具体化。哈维默则明确、具体地提出了经济计量技术的四个步骤,并且深刻地阐明了它们之间的内在联系,从而奠定了现代经济计量学的基本框架。

和前辈相比,哈维默对经济计量学的最重要贡献便是在经济计量学中引入了概率方法。哈维默在经济研究中极为重视以往经济分析中常被忽略的随机因素,他把随机因素看成是经济计量学的基础。哈维默正是从随机因素出发,为分析经济变量间的关系提供了一种理论基础,使经济计量学形成自己特有的方法论系统,并成为一门相对独立的学科,同样也使经济学理论更符合科学性。今天,在经济计量学这门课程中,概率模型是一项必不可少的学习内容。从这一点我们可以看出,将概率论引入计量经济学之后给该学科带来了多么大的革命。

哈维默的概率论研究方法吸引了一大批优秀的经济学家,其中有些人后来成为诺贝尔经济学奖的获得者,如加林·库普曼斯和劳伦斯·R.克莱因。这在20世纪40年代有力地推动了方法论方面的飞速发展,现代经济计量方法的基础就是这样建立起来的。

哈维默对计量经济学所进行的“概率论革命”不是偶然的。事实上,概率论与数理统计也正是在20世纪30年代才开始严格化。哈维默的早期学术生涯更多地是作为一名统计学者而出现。在概率论与数理统计现代化的影响下,他用现代数学工具来改造计量经济学正是一种必然趋势。他后来还当过挪威驻美国使馆的商务参赞,挪威工商部、财政部的官员。这使他后期就更关心现实的经济学。

哈维默最早将经济现象的数量变化规定为经济计量学的研究对象,首先明确了经济计量学的主要任务,奠定了经济计量学研究方法的基础,使经济计量学建立了自己特有的方法论系统,从而使经济学家们也能像自然科学家们在实验室里观察结果那样,根据他的理论方法来从随机抽样调查中得出经济推论,通过评估来验证某些经济理论和经济政策。在估算参数方面,他使经济计量学与经济理论之间架起了一座桥梁,把数学、统计学更好地结合在一起,实现了经济学的科学化,从而把经济计量学的发展推向一个更高的历史阶段。

2.联立经济结构分析

哈维默研究和分析的许多问题都与经济关系中的相互依存关系有关。相互依存的问题在经济生活中随处可见。每一个个人决策都可以通过市场关系链影响到所有其他决策。这种经济上的相互依存性引起了实证研究中的问题,因为观察到的市场结果是大量联立的或先前的决策和行为关系的产物。内在的关系从来就不可能孤立地观察到,只能以经济中的大量其他联立关系和环境为条件。

哈维默指出了在设定、识别、估计经济关系时,相互依存性问题引起的诸多困难。哈维默认为,在经济现象中各个经济变量之间的关系错综复杂,绝不是简单的回归分析就可以解决问题,而需要变量间的联立方程组来构造计量经济学模型。这点后来成为一本计量经济学教科书与一本实用数理统计教科书的主要数学区别。

最初的经济计量研究是为了寻找一种能归纳分析经济统计数据的替代实验方法。1857年,恩格尔通过对家庭开支经济资料的分折,总结出著名的恩格尔曲线和恩格尔系数。19世纪末,丁伯根曾用单一模型来研究资本主义国家的经济周期同题,却导致了对单一方程技术的批评,因为单一方程所描述的是单向因果关系,只适用于比较简单的情况;复杂的经济现象则要用几个单一方程所构成的联立方程组才能正确地加以说明,由于联立方程组的各个变量之间存在着相互交错的因果关系,所以对属于联立方程模型中的某一方程应用最小二乘法进行参数估计是失效的,其参数估计值是偏倚的,而且偏倚并不随着样本容量的增大而消失。

设定经济解释模型的难点就在于要从大量模型或关系系统中进行选择,这些模型或关系系统可能都可以解释观察到的市场结果。当模型中存在相互依存关系时,从一组模型方程中就可以得到许多其他形式的方程系统,它们都可以产生同样的可观察到的结果。哈维默强调了选择一组尽可能有“自主性”变量的重要性,变量的自主性是指它不受系统中其他变量的影响。不同类型不同形式的解释模型都可以解释观察到的数据,这就产生了识别的问题。例如,如果一种理论是要解释市场上观察到的价格和销售之间的关系,在某种已知的概率分布形式下,这种关系必须是充分设定的,以能分别识别需求和供给关系。

“可识别性”是联立方程模型中独特的问题,不能识别的模型就谈不上估计问题。针对这种现象,哈维默首次明确地提供了一种数学公式和识别问题的处理方法。识别判定的进一步发展正是建立在他的公式基础之上的。在估计具有几个不同结构关系的模型时,就产生了相互依存性,哈维默把它称为联立性问题。由于联合起来的关系限制了输入变量的可能变化,对单个方程分别进行估计就可能让人误解。哈维默利用概率论框架,提出了一种一般性的有效公式和方法,去量度相互依存系统中单个关系分别估计时的偏差。他也证明了利用相互依存模型的联立估计方法就可以避免此问题。从此,以传统方法为基础、辅之以新的假定而生成的更为精细的方法,如二阶段最小二乘法、工具变量法、主分量法等随之出现。

这些新方法在哈维默论著问世以前,深受传统观念影响的经济计量学家们忽视概率论对经济的适用性,他们总是试图在可观测的经济变量之间建立起非常精确的函数关系,这样一来,实际观测结果总是与其试图建立的精确函数关系存在或大或小的差异。当理论与观测结果以及实际情况不相符合时,是理论无效还是经济计量方法无效也说不清楚。怎样通过一种恰当的方法,准确地证明经济理论的有效性,从而更好地运用这些经济理论来理解经济现象,这是哈维默所追求的目标。

哈维默的工作还吸收了耶日·尼曼(Jerzy Neyman)和皮尔逊·伊根·夏普(Egon Sharpe Pearson)关于统计推断的理论。尼曼和皮尔逊的假设检验数学理论是把所有可能的总体分布族看作一个集合,其中考虑了一个与解消假设相对立的备择假设,引进了检验功能函数的概念,以此作为判断检验程序好坏的标准。这种思想使统计推断理论变得非常明确。在应用尼曼—皮尔逊理论前,首先要选好正确对待观测数据的角度,即把在一系列观测中获得的一组变量的观测值视为多维空间的一个样本点,且该点满足某一联合概率法则。这时,经济问题便可转化为标准的统计形式以进行检验和估计。在具体进行估计时,如何求出最优估计值是一个纯粹的数理统计问题,这方面有不少办法,可以根据不同情况加以选择。但是,如何处理参数任意性问题却是经济计量学长期以来关注的问题。在哈维默的著作中花了较大篇幅并用较严格的数学推导来研究它,使这一问题基本上得到了解决。这便是关于处理联立方程偏倚的一些前提条件。哈维默在这方面的贡献开创了推测统计学的先河。

经济计量学所建立的模型实际上是一组方程,模型所采用的数据,以时间序列数据为多。这些数据由于只是经济学家的被动观察,所以,观测结果不可能与理论完全吻合。再者理论模型从现实中抽象出来时舍去了某些非本质的随机因素;可是,当理论逆反时又不能不考虑这些被舍去的因素。所以哈维默认为随机因素在经济生活中是无所不在的,必须把它提高到不可忽视的地位,用概率模型作为经济计量学研究的基础,就是有规则地处理随机因素的好方法。按照概率论的基本做法,可以把观测变量分为系统部分与干扰项,一方面可以用概率分布和特征值来描述随机因素,使随机因素规律化;另一方面,由于这些随机因素有序地被引入确定性模型,使理论得以扩展,从而使理论模型更加广义化。

正是哈维默的研究区分了结构方程和简化方程的差别。他认为前者是经济理论给定的方程,后者则是当我们把内生变量作为外生变量和随机扰动的函数,并对其求解时得到的方程。显然结构方程和简化方程的自律性是存在着差异的。

哈维默后期的工作是把他的计量经济学方法运用于经济成长理论和投资理论。在这两个研究领域他都是先驱者。

3.经济成长理论

《经济演变理论研究》(A Study in the Theory of Economic Evolution)是哈维默研究兴趣转向经济理论后的又一先驱性研究成果,该文探讨了经济上不发达的国家落后于其他国家的原因。哈维默比其他经济学家开始进行此类研究早了很多年。各个不同的国家或地区经过漫长时间的演化,经济发展表现出了巨大的差别。为什么会出现这种结果,哈维默利用数学模型从理论上进行了探讨,其探讨过 程和研究结果都给我们以深刻的启发。

哈维默认为,引起各国演化相异性的因素固然有很多,例如自然资源、社会历史、社会经济制度、生活习俗、气候因素等方面都有差别,但只要承认人民在本质上是一样的,他们都渴望经济进步,那么,从经济上研究演化理论只需要几个简单的“变量”也就足够了。这些变量包括:一个地区的某些总生产量指数;地区的人口规模;某些总积累指数;某些教育水平和技术知识水平指数。哈维默首先利用这些变量建立起简单的经济增长模型,来分析经济演化的路径。这种高度简化的动态数学模型便于进行数学推导来说明经济演化过程,当经济结构参数或初始条件有哪怕很小的差别,就可能产生演化的相异性。而人口、资本、教育和技术知识水平的不同增长积累过程,更是演化相异性的主要原因。这个简单模型可以用以描述不同地区的发展。

哈维默还考虑了演化相异性的确定性理论,他从更为一般的动态系统模型出发。该模型由分别表示“生产”、“人口”、“资本”、“教育”的四个函数联立而得到,只要简单地改变其中的某些参数值,就可以把地区差别包括进去。该模型的结构系数可以描述四类情况:地区“大小”、可供支配的自然资源、气候条件等参数;投入—产出关系的技术参数;与其他地区的参与、活动,以及决策有关的参数;表明地区内部行为特征的参数,如希望和自愿工作、消费、生育等。尽管这个动态模型产生的发展路径有点过分严格,但它可以解释引起地区间演化相异性的各种可能原因。

确定性的精确模型当然是虚构的,与现实有一定的差距,为此,哈维默在动态模型中引进了随机冲击,描述来自经济系统之外的随机性外部力。这样,即使两个地区有完全相同的结构系统和初始条件,当受到不同的随机冲击时,其发展路径就可能不同,从而发生经济演化的相异性。但是,两个地区的随机过程描述却是一样的。

哈维默进一步讨论了地区间关系对经济演化相异性的影响。地区间的关系,例如贸易,既可能是互补的,也可能是竞争的;既可能有商品和服务的交易,也可能有知识和技术的传播;还有人员的迁徙等,地区间采取不同的策略必定会引起各地区的产出发生变化,进而影响演化路径。

4.投资理论

哈维默的论文《投资理论研究》(A Study in the Theory of Investment)对决定一国投资发展的理论有着重要贡献,他在文中介绍了对实际资本的需求和实际资本调整过程的迟缓,许多投资行为的理论研究和实证研究都从他的研究中得到了启示。

哈维默在本研究中把主要兴趣放在净投资需求作为宏观经济模型中的行为关系上,他认为,应该把作为生产要素的资本与生产的动态过程分开来研究,要把资本积累问题与在特殊的市场经济中实际得到何种增长的问题区分开。“努力在某些最优资本积累率与由于某特定的市场经济没有适当地发挥作用而产生的那类增长之间区分开,还是值得做的。”“如果我们能够学会把表示经济组织特征的参数看作我们模型的目标,把合乎要求的经济结果看作数据,而不是采取其他的方式,经 济理论可能对实际政策更加有用。”正是在这种想法的指导下,哈维默对最优增长率或合乎需要的增长率,市场经济中的投资行为问题进行了研究。

哈维默在本研究中采用的模型是非“随机的”,即是有“精确”性质的模型。他在分析了投资行为的概率性质后认为,甚至在很简单的完整的动态模型中,也不能对随机因素做出特别不合理的假设,去解释投资中最剧烈的波动。如果我们不要求这些解释仅仅是科学地表达了我们对投资的决定因素所知甚少这个事实的话,则真正的任务就是在投资行为中寻找尽可能多的不变因素,而不是满足于巨大的、未被解释的残差。在有关与我们的观察相符的随机因素的许多不同理论中,需要一种在某种意义上尽可能有趣且有用的理论,能够用它来预测。即使预测得不很精确,但总是能对未来做出较真实的说明。精确模型的研究是一种洞察经济运行方式的手段,它可以反映某经济在理想的条件下会如何运行。如果一个命题在理想的条件下也不成立,那它在真实世界上也就不会成立。

哈维默接着讨论了市场经济中的投资行为。生产者面对一定的价格,或价格预期,想要使他的净收入最大,就会调整他所用的资本存量。在完全的资本市场上,可以通过试错法来确定投资,但投资率的变化则是不确定的。资本的耐久性对各生产者所用的资本价值而言,可能是一个稳定的参数。利率对生产者持有的资本量会产生影响。生产者在资本的持有过程中,由于资本价格的变化也可能产生投机因素,从生产者转变为纯投机者。当条件发生变化后,投资会跟着发生变化,而调整是需要时间的。在有信贷约束时,只有满足一定的条件,生产者才有可能逐步建立起走向最优的资本数量。

投资品的供给是投资过程的另一方面,生产投资品的企业与生产消费品的企业,都是购买、加工、销售商品,没有什么本质上的不同。在完全的资本市场中,资本品生产者可以对其产品的耐久性有很多选择。资本品的生产需要时间,其生产函数中加上滞后更符合实际情况。资本品由于其本身的特殊性而存在存货缓冲。

接着,哈维默提出了一个极其简化的确定性市场模型,显示出涉及投资的一般均衡理论的基本特点。通过数学推导,他证明,即使在缺少不确定性、投机因素、新技术、或任何其他特殊投资机会的情况下,资本数量具有正增长率也是相当正常的。总投资的增长率基本上取决于资本品行业的生产结构和生产资本品的利润率。如果说对投资的需求由利率决定,那是没有意义的。资本关于耐久性的组成是由供给方决定的,而不是由需求方决定的。

当然,哈维默的贡献是属于他那个时代的,而且不可避免地带有时代局限性,对于新形势下提出来的新问题,有待于新一代的经济计量学家们继续探索。

三、代表著作

1. The Method of Supplementary Confluent Relations,Econometrica,1938.

2. The Inadequacy of Testing Dynamic Theory by Comparing the Theoretical Solutions and Observed Cycles,Econometrica, 1940.

3. Statistical Testing of Business Cycles,RES, 1943.

4. The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations,Econometrica, 1943.

5. The Probability Approach in Econometrics,Econometrica,1944.

6. Multiplier Effects of a Balanced Budget,Econometrica, 1945.

7. Family Expenditures and the Marginal Propensity to Consume,Econometrica, 1947.

8. Methods of Measuring the Marginal Propensity to Consume, JASA, 1947.

9. Statistical Analysis of the Demand for Food: Examples of Simultaneous Estimation of Structural Equations, with M.A. Girshick,Econometrica, 1947.

10. Family Expenditures and the Marginal Propensity to Consume, Econometrica, 1947.

11. Quantitative Research in Agricultural Economics: The Interdependence Between Agriculture and the National Economy, J of Farm Econ, 1947.

12. The Notion of Involuntary Economic Decisions,EJ,1949.

13. A Note on the Theory of Investment,RES, 1950.

14. The Concepts of Modern Theories of Inflation,Eknomisk Tidssk,1951.

15. A Study in the Theory of Economic Evolution, Amsterdam: North-Holland,1956.

16. The Role of the Econometrician in the Advancement of Economic Theory,Econometrica, 1958.

17. A Study in the Theory of Investment, Chicago: University of Chicago Press, 1960.

18. Business Cycles II: Mathematical Models, IESS, 1968.

19. Variation on a Theme by Gossen(Swedish), Oslo:Institute of Economics, 1972.

20. What Can Static Equilibrium models Tell Us?,Econ Inquiry,1974.

21. Econometrics and the Welfare State, Les Prix Nobel de 1989, 1990.

已在中国出版的著作有:

1.联立方程组的统计含义,秦朵译,商务印书馆1994版。

2.哈维尔莫选集,沈利生译,首都经济贸易大学出版社2001版。