【摘要】：3.4.2 进口方式结构效应VAR模型的识别与检验本节采用与上节相同的方法进行识别与检验。表3.9 进口方式结构VAR实证滞后结构判断采用滞后1阶的VAR模型后，获得AR根的图。图3.12 进口方式结构VAR实证的相关图与偏相关图Granger因果检验表3.10 进口方式结构实证的Granger因果检验Granger因果检验的结论表明，我国的实际汇率变动与进口贸易方式结构变动之间不存在Granger因果性。
3.4.2 进口方式结构效应VAR模型的识别与检验
本节采用与上节相同的方法进行识别与检验。
（1）数据的稳定性检验
首先检验时间序列数据的单位根，采取ADF检验方法。检验结果如下：
表3.8 进口方式结构VAR实证数据的单位根检验
由单位根检验的结果可知，在1%的显著性水平上，检验ln（IYt）为平稳序列，而ln（REERt）已知为平稳序列，适合展开VAR实证分析。
（2）VAR模型滞后结构检验
采用多种方法的检验结果如表3.9所示。
表3.9 进口方式结构VAR实证滞后结构判断
采用滞后1阶的VAR模型后，获得AR根的图。可以看到，模型的所有单位根的模的倒数小于1，即位于单位圆内，模型是稳定的。
图3.11 进口方式结构VAR模型的单位根AR图
（3）实证模型的序列相关性检验
采用不包括AR与MA项，获得的回归残差的相关图和偏相关图，如图3.12所示。因而可以判断，该模型中不存在序列相关性，不需要加入自相关和移动平均项。
图3.12 进口方式结构VAR实证的相关图与偏相关图
（4）Granger因果检验
表3.10 进口方式结构实证的Granger因果检验
Granger因果检验的结论表明，我国的实际汇率变动与进口贸易方式结构变动之间不存在Granger因果性。
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