【摘要】：4.5.2 进口商品结构效应的VAR模型的识别与检验数据的稳定性检验与协整检验采用ADF检验得知，ln为一阶单整过程，ln均为平稳过程，适合开展VAR实证分析。表4.18 进口商品结构效应实证的Granger因果检验上述结果显示，我国的进口商品结构变迁是我国实际汇率的Granger原因，而我国的实际汇率不是我国进口商品结构变动的Granger原因。图4.17 进口商品结构效应VAR实证的自相关与偏自相关图
4.5.2 进口商品结构效应的VAR模型的识别与检验
（1）数据的稳定性检验与协整检验
采用ADF检验得知，ln（IC）为一阶单整过程，ln（REER）均为平稳过程，适合开展VAR实证分析。
因而有必要进行协整检验，以确定是否适合展开VAR实证。对于ln（IC）、ln（REER）、ln（GRG）和ln（FRG），采用两种协整检验方法，均得到存在协整关系的结论，可以展开VAR实证分析。
表4.15 进口商品结构效应VAR实证数据的单位根检验
表4.16 进口商品结构效应VAR实证数据的协整检验
（2）VAR滞后阶数检验
表4.17 进口商品结构效应VAR实证滞后结构的判断
图4.16 进口商品结构效应VAR实证4阶滞后的单位根AR图
针对上述国家（地区）的VAR模型滞后结构检验结果如表4.16、图4.17所示。考虑采用滞后4阶的VAR模型。
（3）Granger因果检验
对内生变量进行Granger因果检验，结果如表4.18所示。
表4.18 进口商品结构效应实证的Granger因果检验
上述结果显示，我国的进口商品结构变迁是我国实际汇率的Granger原因，而我国的实际汇率不是我国进口商品结构变动的Granger原因。
（4）实证模型的序列相关性检验
由自相关与偏自相关检验可知，不存在自相关与偏自相关，不必采用序列相关与移动平均项。
图4.17 进口商品结构效应VAR实证的自相关与偏自相关图
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