【摘要】：7.4.2 复杂度偏离效应VAR模型的识别与检验数据的稳定性检验按照ADF检验，可知ln为平稳序列，而ln1也是平稳序列，CSD为一阶单整序列，即CSD1为平稳序列，因而可以针对两者的一阶单整序列展开VAR实证分析。图7.14 复杂度偏离VAR实证的AR根图采用滞后2阶的VAR模型后，获得AR根的图。
7.4.2 复杂度偏离效应VAR模型的识别与检验
（1）数据的稳定性检验
按照ADF检验，可知ln（REER）为平稳序列，而ln（REER）1也是平稳序列，CSD为一阶单整序列，即CSD1为平稳序列，因而可以针对两者的一阶单整序列展开VAR实证分析。
表7.5 复杂度偏离VAR实证的单位根检验
（2）VAR模型滞后结构检验
按照Nerlove（1990）简单法则，即22个样本，判断采用滞后2阶的VAR模型。获得2阶滞后模型的AR特征多项式图。
图7.14 复杂度偏离VAR实证的AR根图
采用滞后2阶的VAR模型后，获得AR根的图（图7.14）。可以看到模型的所有单位根的模的倒数小于1，即位于单位圆内，模型是稳定的。
（3）VAR模型序列相关检验
图7.15 复杂度偏离VAR模型的相关图和偏相关图
在完成VAR回归后，提取残差序列，得到回归残差相关图与偏相关图（图7.15），确定回归模型的序列相关形式是否应包括AR项或MA项，针对VAR回归序列的残差进行的相关图检验结果显示，不存在序列相关。
（4）Granger因果检验
表7.6 复杂度偏离效应实证的Granger因果检验
表7.6结果显示，我国的实际汇率变动是我国的贸易复杂度偏离的Granger原因，而我国的贸易复杂度偏离不是我国实际汇率变动的Granger原因。
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