实证研究的思路和估计方法

产业组织理论作为一门应用经济学科，实证研究是其最基本的分析方法。其中，运用SCP范式来分析结构与绩效之间关系的研究成果最为丰富^〔9〕。这些研究大都是利用多个产业的横截面数据，以集中度和利润率为主要指标，通过对数据的统计分析和回归分析，揭示不同产业部门的市场结构对市场运作绩效的影响。从分析思路看，这些跨部门经验性研究几乎没有衡量市场行为，而是直接考察市场结构特征与市场绩效之间的关系，这主要是因为对市场行为的衡量存在指标设计和数据采集方面的困难。此外，从研究对象看，国内外的跨部门经验性研究基本限于工业制造业领域，对服务性行业的相关研究还未充分展开。文献回顾显示，一些以服务性行业部门为对象的相关研究所得出的研究结论，与针对工业部门的研究有较大的差异。

虽然由于不同的实证研究在数据来源、行业分类和计量方法等方面存在的差异，人们并没有发现集中度与利润率之间存在具有一般规律性的、十分稳定的关系，但在一定程度上揭示了SCP范式所注重的市场结构对企业行为和市场绩效的影响。也正是在大量实证研究的基础上，产业组织学家如今已不再简单地认为结构决定行为、行为决定绩效，而是认为在一个较长的时期内，市场结构、市场行为和市场绩效之间是双向的因果关系。

本书立足于传统产业组织理论的观点，认为一个产业的市场绩效主要是由产业内各企业相互作用的关系结构所决定的，服务性行业的竞争机制与制造业没有本质上的区别，其市场绩效表现同样取决于市场结构因素，因此可以从市场结构的角度来检验影响我国建筑业市场绩效的主要因素。但是，经验性研究的方法取决于它所研究的内容和对象，以制造业为对象的研究方法并不完全适用于对服务性行业的分析，对我国建筑业产业组织的实证研究还需要结合中国的实际情况。

按照传统的产业组织研究方法，理想的研究模型是基于对建筑业企业个体的观察，即以全行业为研究对象，通过市场集中度、进入壁垒和利润率等指标，从总量的角度验证建筑业市场结构特征对绩效的影响。但是，我国建筑业的行业规模十分庞大，仅具有资质的建筑业法人企业就有7万多家，这就对获得企业层面的微观数据带来了极大的难度。更重要的是，由于建筑业具有不同于其他一般工业部门的产业组织特征，因此以对制造业的研究为中心、以行业整体为对象的传统研究方法并不适用于解释影响建筑业市场绩效的各种结构性因素及其内在联系。主要有两方面的理由：（1）内部组织结构复杂，企业之间的规模、行业类型、专业类型和资质等级等都存在较大的差异，而以行业整体市场结构为对象的研究难以区分这些差异。事实上，一些不同专业类型和资质等级企业之间并没有多大的竞争关系；（2）建筑业具有很强的区域性产业特征，各地建筑市场相对独立，相隔较远地区的企业之间实际也没有多大的竞争关系。因此，如果将建筑业视为一个同质的整体市场，研究结果对于解释建筑市场竞争现状的实际意义就不大。

本书的第3章和第4章以建筑业整体为研究对象，分析了建筑市场的绝对集中度和相对集中度、结构性和制度性进入壁垒。结果显示，我国建筑业的市场集中度长期处于较低水平，规模经济等进入壁垒没有起到限制企业进入的作用。按照传统产业组织理论的观点，市场结构影响市场绩效，过低的进入壁垒将导致过度进入，进而导致市场绩效的恶化。前面对建筑业市场绩效水平的分析已表明，目前我国建筑业仍属于经济效益较差的行业。这就似乎印证了SCP范式关于结构影响绩效的观点，即行业平均利润水平较低的原因之一在于高度分散的市场结构。

但问题是，我国建筑业长期处于企业数量众多、竞争激烈的状态，即使利润率很低还是不断有新企业进入。这说明市场竞争机制没有发挥出迫使劣势企业退出，以及资源向优势企业集中的作用。但另一方面，从分行业和分地区的细分市场来看，却也存在着比较明显的局部垄断现象，一些以国有建筑企业为主的大型企业集团在本地区和本行业中具有很高的市场势力。过度竞争和局部垄断并存的原因与我国建筑业的区域性行业特征有很大关系，地区市场的分割弱化了市场优胜劣汰机制，导致产业集中度和经济绩效长期处于较低水平。这就说明，对我国建筑业产业组织的研究不能仅以产业整体为对象，尤其在当前全国性统一市场尚未完全形成的背景下，研究建筑业区域性市场结构的特征及其对绩效的影响，具有重要的现实意义。

因此，我们需要根据建筑业的行业特性以及统计数据的可获得性，转变传统的研究思路，建立能够验证我国建筑业市场结构和绩效之间关系的理论模型。统计数据方面，由于国家相关统计资料没有提供企业层面的数据，所以我们无法计算出分行业和专业类型的市场集中度等指标，但每年出版的《中国统计年鉴》和《中国建筑业统计年鉴》提供了按企业经济类型、行业类型、专业类型和资质等级划分的全国各省市建筑业的统计数据，据此可以计算分地区的市场绩效以及行业结构、专业结构等体现地区市场结构特征的各类指标，并建立计量模型来量化它们之间的内在联系。

我们认为，以全国各省市建筑业为对象来探讨市场结构与市场绩效关系的研究思路，与产业组织理论的观点是一致的，符合建筑业产业组织的实际现状。一是因为建筑产品的不可移动性决定了建筑业是一个高度分散化的区域性产业，各地建筑业的市场绩效主要受本地区市场结构的影响。二是因为建筑业作为传统的基础性行业，在全国各地都得到了一定的发展，构成了完整的地区市场结构，因此各地建筑业可被视作市场竞争的主体。

鉴于以上理由，本节以全国各省市建筑业为研究对象，建立计量回归模型来检验建筑业的地区市场结构对市场绩效的影响。在估计方法上，我们没有采用横截面数据模型（cross-section data model），也不采用时间序列模型（time-series model），而是建立面板数据模型（panel data model）。面板数据模型是最近几十年来发展起来的新的统计方法，其优点在于：面板数据含有横截面、时期和变量三维信息，利用面板数据模型可以构造和检验比单独使用横截面数据或时间序列数据更为复杂的行为方程，使研究更加深入；使用面板数据能够得到较多的样本观测值，增加自由度并且减少解释变量之间的多重共线性，能够控制不同观测个体的异质性，从而增加参数估计的有效性。