【摘要】：科尔比和米尔斯在他们的《技术性市场指标百科全书》一书中，用原始的交易原则，以每周的纽约综合价格测试了CCI的绩效。科尔比和米尔斯确实注意到了90周CCI的一个不足为奇而又重要的方面。顺便提一下，值得注意的是，科尔比和米尔斯用零CCI这一概念对每周纽约证券交易所综合指数所做的测试比当今许多股市交易商提倡的39或40周移动平均线系统的结果要好得多。
科尔比和米尔斯（Colby and Meyers）在他们的《技术性市场指标百科全书》一书中，用原始的交易原则，以每周的纽约综合价格测试了CCI的绩效。他们试图发现最佳周期，我们认为这是一个曲线拟合的过程，但他们得出的结果很有意思。测试中获利最大的周期是漫长的90周。然而，现在40到100周之间的利润也很接近90周的最大利润额。第三章有我们对最佳化做出的一些说明。
科尔比和米尔斯确实注意到了90周CCI的一个不足为奇而又重要的方面。90周的CCI几乎总是错过了新趋势的早期阶段。在当今变幻莫测的股市，错过了一种趋势的头几天常常意味着错失大部分的利润。兰伯特最初的研究显示时间段稍短一点的CCI是一个主要的及时的指标，而不是反应不及时的指标，但是他当时用的时间段是5到20天。为调节90周的CCI造成的时间滞后，他们决定忽略+/-100的极值，用跨越零线作为依据，从而获得更早的入市以及退市信号。他们把这一指标叫做“零”CCI，并发现它比原来的+/-100信号创造的利润更多。顺便提一下，值得注意的是，科尔比和米尔斯用零CCI这一概念对每周纽约证券交易所综合指数所做的测试比当今许多股市交易商提倡的39或40周移动平均线系统的结果要好得多。
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