【摘要】：不幸的是，许多测试项目的目标多少有些误导性。显然，大部分的系统测试人员并没有发财。交易商购买最新的软件包和一些数据。他们最先想到的是再优化，除去系统中导致失败的成分。他们进行着再优化处理，满足地看到修正后的系统消除了大部分的失败交易，当然，这是后见之明。而通常是资金用光了，于是他们认为要是他们有钱进行再优化处理，再做一次交易的话，他们一定会成功的。
不幸的是，许多测试项目的目标多少有些误导性。其目标是开发出能从历史数据中榨出最大的利润的交易策略。其设想是在过去越有效的策略，在将来也会越有效。如果这种设想是正确的，那么那些设计在以前很管用的历史模型的人（主要指使用过系统测试软件的每个人），现在肯定相当富裕。显然，大部分的系统测试人员并没有发财。
我们观察到的大多数测试似乎都遵循一种标准情况。交易商购买最新的软件包和一些数据。他或她把一些最喜欢的，并且似乎在以前挺奏效的技术研究或图表模式组合在一起。然后连续几小时地坐在电脑前，为每个参数找出产生最大利润的准确数值。他们被那美妙的结果打动了，贪念萌生，于是迫不及待地开始交易。难以避免的是，他们遭遇一系列的损失，开始觉得自己的交易方法出了什么问题。他们最先想到的是再优化，除去系统中导致失败的成分。他们进行着再优化处理，满足地看到修正后的系统消除了大部分的失败交易，当然，这是后见之明。尽管上次遭受了损失，他们又信心满怀地继续交易，结果却又遭受了一系列的更惊人的损失。许多交易商重复着这一过程，直至钱财或耐心耗尽。而通常是资金用光了，于是他们认为要是他们有钱进行再优化处理，再做一次交易的话，他们一定会成功的。还有一些交易商得出的结论是错误出在使用了机械的交易系统，于是他们转而使用一种永远都得不到检测的主观的交易方法。损失，当然一如既往地出现——但是现在失败只是因为运气不佳、指令下达不当、止损突然袭击、被场内人士利用了或者是经纪人关心不够。
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