【摘要】：对于这部分测试，我们要尽可能使之简单，我们能掌控的自由亏损程度也要尽可能最小。我们的程序将测试六年半的全部数据，看看入市系统如何运作。如果它们运作效果不佳，我们将把测试阶段分为两部分，第一部分是四年，第二部分是两年半。下一步是用投资组合分析软件分析结果。我们可以看到，能预计到的情况发生了。正如我们之前说明的，要为个人认为会产生最佳结果的具体的一系列标准而测试。
对于这部分测试，我们要尽可能使之简单，我们能掌控的自由亏损程度也要尽可能最小。我们把3/12移动平均线相交作为入市方法，10日抛物线指标作为退市方法，还用到了1500美元初始止损及跟踪止损。
我们的程序将测试六年半的全部数据，看看入市系统如何运作。如果它们运作效果不佳，我们将把测试阶段分为两部分，第一部分是四年，第二部分是两年半。然后我们将用第一部分数据测试一些组合，再用后部分数据来验证最终的组合。（见图3-16）
图3-16
事实上，结果相当鼓舞人心。正如我们可能预料到的，大豆和黄金是亏损交易，但看到系统将长期国债、德国马克及原油期货操作得那么好，挺令人吃惊的。只要得到一点帮助，我们是可能创建出一个有效的交易系统的。
下一步是用投资组合分析软件分析结果。我们假定年平均利润为3282美元（我们总是假设不存在金字塔式交易或利滚利的情况），年收益为14.8%。我们知道许多交易商看到这样的结果会感到高兴的。但是，看看回吐，22259美元！如果这种情况在交易初期就发生了的话，我们就会被迫退出交易了。我们的盈利交易百分比为35%，平均盈利与平均亏损之比为2.06，快速地计算一下，我们发现破产概率很高。投资组合在上升至5万美元前，下跌至1万5千美元（下降40%）的可能性为45%。
我们可以看到，能预计到的情况发生了。我们设计了一个可盈利的，但不可接受的交易系统。这次尝试是个很好的例子，说明我们永远都不应该把净盈利性作为评判一个交易系统有效性的唯一标准。正如我们之前说明的，要为个人认为会产生最佳结果的具体的一系列标准而测试。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
