打造全面风险管理体系的具体方法

完善风险管理架构

由于涉及的业务千差万别，金控集团往往存在较为复杂的管理架构。从管理架构来说，我国的金融控股集团主要分为两种类型：一种是以平安集团为代表的集团层面统一管理的模式，另一种是以中信集团为代表的多元化管理架构（见表5.1）。无论选择哪种组织架构，都应当梳理明确集团及专业公司各层级风险管理委员会、风险管理部的定位、职责、权限和对接关系，明确总部对子公司风险管理考核的原则、方法和基本指标维度（见图5.5）。

表5.1　管理架构类型

图5.5　金融控股集团的风险治理架构

建立制度和流程

完善制度与流程，首先要求金控集团在总部层面制定风险、合规、法务及内审管理制度体系框架，细分为基本制度、管理办法、管理细则及流程等（见图5.6），明确本部及下属公司制度体系建设要求；在总部层面建立全面风险管理制度、合规管理制度、风险管理委员会章程等刚性要求，对于此类制度在集团范围内强制执行，下属公司不可调整和修改。

其次要建立总部与下属公司风险管理工作流程和标准设计，包括风险识别、风险计量、风险监控、风险报告等关键流程（见图5.7）；建立总部与下属公司合规风险管理流程与要求，包括合规手册、业务协同、风险隔离等内容；建立总部与下属公司内审业务管理工作流程，明确内审业务框架，制定内审业务基本管理制度，提供内审报告、审计通知书等表单模板。

此外，要建立集团总部与下属公司法务管理工作流程，明确法务工作框架，配套基本法务管理制度等；建立各分子公司与总部风险、合规、法务及内审工作流程及标准的联动机制。

图5.6　建立风险管理制度

图5.7　建立风险管理流程

有效的合规管理措施

我国金控集团的业务涉及面广、专业性强、复杂度高，在客观上加大了风险管理人员发现和防范潜在问题的难度，因此需要采取以下几点有效的合规管理措施。

·业务协同与风险隔离。金控集团应把跨系列风险横向管理和各系列纵向风险管理两种方式有机结合，深入推进全面风险管理体系建设。横向风险管理包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、集中度风险等，通过各项措施的结合，提高集团全流程风险管控能力；纵向风险管理则指针对银行、证券、保险、投行等各金融业态实施不同的风险管理举措。集团业务协同和并表管理的同时，也要进一步加强风险隔离，从业务、管理、人员、声誉、信息等方面对防火墙制度进行细化和完善。

·人员和团队保障。不断提高相关职责部门及人员的风险管理水平，培养具有高专业素质的人员和团队是风险管理措施实施的重要保障，此外，还需内外部专家团队的相互配合，发挥各自优势，推动内部控制体系的建设，建立以风险为导向的内部控制体系。

·合规文化的培养。建立具有风险意识的企业文化，营造良好的风险管理氛围，树立正确的风险管理理念，增强员工的风险管理意识，是全面风险管理得以贯彻的根本保证，应给予高度重视和长期投入，不仅需要广泛宣讲，深入教育，更需要高级管理层人员率先垂范，以身作则。

引入科学的管理工具

对于现代化的金控集团，风险管理的有效实施离不开信息化、数据化的支持。建立完整的风险数据集市和完善的风险管理系统平台及风险计量工具（见图5.8），消除制约风险管理发展的瓶颈因素，应紧扣业务发展和风险控制两条主线，统一规划，分步实施。

·数据管理。建立完整的客户视图和数据仓库，应用大数据和云计算等先进技术，实现统一管理，协同服务。加强金控集团内部数据治理，对现有数据质量和数据结构进行全面的梳理，提升现有数据的完整性和准确性。采用高并发的软硬件架构，加强数据分析的时效性、完整性和准确性，并实现和加强对各类新兴业务的风险管控。

·平台建设。提炼各子公司的关键风险指标（KRI），统一计量标准，实现联机分析；完成风险管控信息系统平台的功能需求设计和开发实施落地。同时加强与第三方平台（如人民银行和各大评级机构）的数据互联，拓展信息来源，构建更完整的风险信息图谱。

·基础设施。由于金融控股集团的风控平台渗透到整个集团的每个业务和管理环节，因此基础设施的建设是牵一发而动全身的工程，需要金控集团的ERP、CRM、财务系统等加强银行现有系统在功能开发、数据结构质量以及数据接口等方面对风控平台给予一定的配合（见图5.9）。此外，集团的风险管理基础设施建设工程量大，软硬件设施要求高，应由总部牵头，科学规划，统一部署，有序推进。

图5.8　风险管理平台建设规划