何晓夏 刘 融
贷款利率市场化刚刚拉开序幕，在个人信贷业务领域，如果缺失合理的个人信贷定价机制，各商业银行价格与风险将产生新的不对称，从而引发商业银行体系的崩溃。商业银行个人信贷定价机制的重要环节是个人信用评估。因而如何实现合理有效的个人信用评估，是贷款利率市场化后，各商业银行实现贷前风险控制、建立合理有效的个人信贷定价机制的关键。《贷款利率市场化后的商业银行个人信用评估模型探析》从定量分析方面入手，借鉴已有的理论方法和实证结果，结合贷款利率市场化条件下，我国商业银行的具体情况，经比较分析，给出可供我国商业银行参照的个人信用评估模型。
论文的特色和创新之处主要在于：本文借鉴已有的理论方法和实证结果，结合我国商业银行的具体情况，选择了判别分析（DA）和Logistic回归两种模型方法建立个人信用评估模型，给出了在贷款利率市场化条件下可供商业银行参照的个人信用评估模型。实证结果得出Logistic回归模型较判别分析模型（DA）更为精准的结论。此外，按照云南省商业银行的现实条件：即在个贷评级时客户信用资料的收集方面仍处于初级阶段，数据并不都是完整的，常常不可避免地存在着不完整、不一致、不精确和重复的数据，即通称的脏数据问题。本论文从一个可操作的层面对云南省商业银行个人信用评估模型进行了选择；另一方面，从云南省商业银行现实业务发展的需要，要求个人信用评估模型需要有较强的解释能力，因而本文筛选的最优的解释变量，能为相关部门提供决策参考。
《贷款利率市场化后的商业银行个人信用评估模型探析》发表于《思想战线》，该刊是国家社科基金资助期刊、教育部高校哲学社会科学名刊工程首批入选期刊、CSSCI来源期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文核心期刊，是社会科学类最具权威性的学术期刊之一，其选用的专业论文一直具有广泛的社会影响和较高的学术价值。
《贷款利率市场化后的商业银行个人信用评估模型探析》发表后具有一定的社会影响，其中的方法和相关论述被相关的学术论文多次摘引。特别是本论文得到了云南省政府金融办的相关政策采纳并得到云南省农村信用联合社的多方实践验证。
作者简介
何晓夏，女，1974年生，浙江兰溪人，云南财经大学金融学院副教授，硕士研究生导师，金融学博士。研究方向为宏观金融理论与政策、保险理论及实务等。长期从事金融理论与实务的科研和教学工作，出版多部学术专著，在全国核心期刊上发表20余篇高水平的学术论文，主持并参与完成10余项科研项目。
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