不确定性和信息

彼德·哈蒙德(Peter J．Hammond)/文

梁　捷/译

1引言

本书中许多篇论文都出自经济学家之手，这点毫不令人意外，因为他们看起来比其他领域的社会科学家更多地应用了功利主义方法。事实上，福利经济学整个的研究或多或少都建立在功利主义观念之上，即使经济学家只是使用帕累托有效的概念。帕累托有效，是指不存在一个人能在不使任何他人的状况恶化的前提下，改善自己的状况。此外，经济学家在试图将功利主义技术应用到特定的经济问题时，看来必须面对大量挑战性问题。这些问题包括口味的变化、生命和肢体的价值、不确定性以及个人的信息不完备。也许一个人可以说，能否运用基本的功利主义框架或者福利经济学工具来研究这些问题，已经成为一个出色经济学家的标志。

在这篇论文里，我希望能对这个问题提供一个完全用文字描述、几乎没有技术细节的讨论，努力将功利主义拓展到这些问题上。我在意的是，这些努力能够成功地拓展到哪些领域，解决哪些问题，而哪些问题对于功利主义尤其困难。因为我是一个经济学家，所以即使处理伦理学问题时，我也至少会联系经济问题来谈，比如联系分配稀缺资源的问题，或者联系到恰当的收入分配问题等。当然我在讨论并非纯粹经济问题时，会遭遇一些困难，这时候就需要读者来判断，功利主义框架在多大程度上可以拓展到非经济领域，能够像过去一样来处理问题。

2静态功利主义

在处理诸如不确定性和不完备信息之类的挑战性问题之前，让我先简单地回顾一下，功利主义是如何处理那些不太困难的问题，至少在福利经济学领域，经济学家们是如何做的。

功利主义如何界定一个社会中的目标，依赖于社会中个人效用是怎样的。社会目标经常是要最大化一个函数，经济学家称之为社会福利函数^[1]。这个函数与许多个人效用函数一样，定义在“社会口味”的空间上，或者更准确一点，所有一切经济活动及相关政策决定可能得出的社会产出的范围。

事实上，它把我们直接引致一个福利经济学的关键原理。该原理是，最优化的社会目标，无论是否功利主义目标，一定要与约束条件分开，否则会导致最终的社会选择过程陷入循环。这样，当我们试图决定合适的优化目标时，所有社会产出都必须遵从经过我们深思熟虑的约束条件，从而不可能是不可行的。比如说，社会目标允许这样的可能性存在，我们将所有产出简单加总，然后再分配，保证每个人的收入完全平等。但我们也很清楚，最终的收入分配必须要满足特定的激励约束，那些劳动技能更熟练或更勤劳的人应该获得更多的收入，否则他们就不会全力工作。最优化的特定福利目标，还应该让我们评估一些极端情况下的社会产出，如每个人都是百万富翁，或者每个人都陷于极端贫困的情形。看起来我仅仅是在老调重弹，但在下文中我将论证，当我们考虑一些更富挑战性的问题如不确定性和信息不完备时，将会导致许多常见的概念错误，归根到底还是因为混淆了最优化的目标和最优化的约束。

回到静态的功利主义，现在学者们广泛意识到，功利主义的社会福利函数只有进行人际效用比较后才可能构建，而这正是经济学家多年来试图避免的。毫不奇怪，关于如何进行人际效用比较，还存在许多相互矛盾的看法^[2]。另一个一直被讨论的话题是，个人效用函数能否被平均后代表，仅通过观察他们行为进行功利主义分析，能否得出他们的口味，他们的伦理价值，也许还有他们的个人兴趣?对于最后一个问题的较为令人满意的讨论，由经济学家Broome(1978a)作出。他论证说，对于功利主义福利经济学家而言，个人效用不一定必然对应于真实选择，例如许多经济学家都倾向于认为，当他们在捍卫“消费者主权”教条时，会将伦理的重要性归因于福利经济学的基本原理，即竞争性市场的帕累托有效或者功利主义的经济分配。而且，即使是在个人选择对应于偏好的时候，效用也不一定完全对应于那些偏好，除非偏好是理性的。而个人的理性偏好无法包含许多内容，比如一定程度的利他主义、恶意、嫉妒等，这些因素都无法对应个人的效用。事实上，功利主义福利经济学的研究中，个人效用只能对应“基于好的自利理由的选择”。这看来有所帮助，虽然这里“好”的判据会有很多人不同意，即使“自利”这个判据也具有一定的含糊性。

那么哪些因素构成了个人效用，这是一个极为关键的问题，但是它很难说清，必须要用一些挑战性问题来加以检验，这就是下面我所要讨论的。

3权利与自由^[3]

我要简要地讨论一个关键问题，涉及权利，既包括个人权利也包括集体权利。主要是Sen在一系列论文中(1970b，1976，1979a)指出，即使是基于非常弱的功利主义标准即帕累托有效的社会选择，也有可能与个人权利相冲突，比如是否有权利读一本书，或者一个女孩是否有权穿一件她喜欢颜色的衣服等。他认为因为必须要限制帕累托标准乃至一般功利主义理论的适用范围。事实上，他建议我们应当构建一个同时考虑个人权利的社会福利函数。这样当一个个人偏好产出a甚于产出b，且他有权利在两者之间作出选择的时候，产出为a时的社会福利必须高于产出为b时的社会福利。另一方面，Buchanan(1976)，Nozick(1974)以及其他许多“自由主义者”都坚定地认为，存在一些权利，比如说产权，在这些问题中至关重要，这就意味着政府没有合法的权力去影响或者干涉个人的自主选择。这些权利看来以限制公共决策范围的形式而存在。它们会形成一种对功利主义的形式上的约束，社会福利只能是在不破坏任何人权利的主观约束下加以最大化，因为每个人都可以随时随地选择他有权利做的事情。

但是现在还有一些权利，以及一些偏好，都是显然不可能被恪守的，无论是Sen设想的构建一个尊重权利的社会福利函数，还是Buchnan和Nozick设想的将个人选择视为约束，都做不到这一点。为了证明这一点，只要看一个由Gibbard(1974)提出来的例子就足够了。有两个个人，一个墨守成规的人和一个追求新意的人。墨守成规的人，有权利希望自己与别人一样，而追求新意的人，有权利希望自己与别人不同，显然不存在一种安排可以同时保障这两个人的权利。因为无论是墨守成规的人，还是追求新意的人，他们都持有“条件”的偏好，即他们的效用取决于别人如何选择。我们可以争议说，无人有权保持条件偏好来影响最终结果。也就是说，不管别人选择什么，自己的效用无权改变。他们只有权选择自己偏好的事物，比如自己穿的衣服的颜色之类，从而影响最终产出。同样，也无人有权要求自己保持与别人一样，不管别人作何种选择。他们只能选择他们喜欢的特定结果。当然，每个人选择的特定结果有可能是不同的，也有可能是相同的，但这就不再重要了。

如果我们认为，仅当个人的偏好都为无条件偏好时，权利才可以被接受的话，所有有条件偏好就都应当避免。反过来，如果一个人在其他人有条件偏好时，还试图尊重权利，那就很容易会产生矛盾。但即使是所有人都持无条件偏好，而大家又都尊重权利时，如Sen所指出的，权利还是会与帕累托最优的原则产生冲突，即与功利主义相冲突。权利与帕累托最优原则相冲突的例子里，具体来看，源于个人的效用与他人的选择相关，而这与他们所拥有的权利相冲突。

现在的另一些案例中，冲突之所以产生，是因为有经济学家所说的“外部性”存在^[4]，而且很难纠正。举个例子，一个人可以认为在特定的环境中，地主有权利把他土地上的所有树都砍倒，转而种庄稼、盖房子、建网球场和游泳池，或者其他一切用途。但是如果所有人都砍倒所有树，这将导致严重后果如水土流失，甚至可能会改变当地的气候。于是，从制度上通过计算出整个社区总量上要保持的树木，使其不被过度砍伐，这就是一种帕累托改进。社区可以规定，地主只能砍伐一定数量的树木，超过上限就课以重税，这样就能保证林木总量大致不变。但是这样一项制度，实施和执行的成本也许过于高昂，而且地主也许会对该制度表示反对，因为它影响到地主的产权。于是在这个例子中，我们要注意到，在作出社会福利最大化选择时，还有额外的约束，有可能使得保守主义的计算变得不可能。选择的社会产出是帕累托最优，但必须面对这样的约束，即保守主义的计算将导致更好的结果，但这是不可实现的。在这里，与功利主义相互冲突的权利，可以很简单地用一种Buchanan、Nozick以及其他产权支持者所提供的方法简单加以解决:社会结果仅被一种要求所约束，即不能破坏其他的权利。

还有另外的例子，比如最早由Sen(1970b)提出来的这一个例子，冲突就源于完全不同的原因。在Sen的例子中，一个个人，称为“假道学”，反对阅读某一本他认为淫秽的书，而且他更强烈地反对另一个人，称为“真性情”，去阅读这本书。另一方面，真性情认为这本书有文学价值。而且在真性情看来，假道学更应读这本书，真性情认为假道学读这本书比自己读这本书，对自己的效用更大。在这个例子中，如果每个个人都有权利根据自己的愿望读或不读这本书，那么只有真性情会去读，而此时两人又都更希望假道学去读。我们不妨回忆一下Broom的建议，效用必须对应基于好的自利理性的选择。现在假道学希望防止真性情读这本书，看起来并非基于好的自利理性，除非读了这本书会鼓励真性情去实施危险、反社会的行动，从而直接影响假道学的效用。而真性情希望假道学读这本书，也许部分出于“好的自由教育”的想法，但也很难被认为是基于好的自利理性，除非用这种方式“教育”假道学真能产生一些积极的结果。如果真性情读了这本书，他的行为会变得很危险，或者假道学接受“教育”后，确实对真性情产生一些好处，这样我们就又回到我在前一段提到的外部性问题上。但如果这些外部性都不存在，假道学和真性情两人的效用函数并不能反映他们所表达的偏好，因为这些偏好都没有建立在好的自利理性上。在后面涉及的例子里，权利没有与帕累托最优或者功利主义相冲突，因此个人效用能被准确地表达出来。

我从中得出的结论是，功利主义当它基于恰当的效用函数，当它的最大化涉及纠正外部性的社会福利函数时，只可能与权利相冲突。现在就是这样的情况，福利经济学家过度集中地关注效用产出，并且一直在寻求制度性的公共政策规划来克服外部性，却没有充分考虑个人权利。如果确实如此，那么这就意味着可行的政策和社会产出的集合，要比许多经济学家设想的小得多。这些权利，也许可以称之为“普遍化的产权”，并没有真正影响到功利主义，但是限制了它的应用范围。但也很有可能的情况是，普遍化的产权在伦理上的重要性被夸大了。个人不信任政府以及政治过程，因为个人对此会抱有一种理性的恐惧，害怕个人的自由被侵犯，所以总是会倾向于坚持自己的“权利”。为了更好地思考这个问题，我们需要如我下面所要做的那样，引入不确定性和不完备信息。有了好的政府，这些恐惧就变得缺乏根据，再拼命坚持“权利”就变成过度自私地试图影响政治过程了。出于这些理由，功利主义的福利经济学家忽略个人权利的行为才容易理解，因为他们只是处理纯粹静态的经济政策问题，不存在不确定性。事实上，我们可以争辩说，有不确定性的情况才是唯一正确的决策过程。

4不确定性与期望事后社会福利

讨论到目前为止，我的功利主义分析都只针对不那么现实的案例，即未来的产出是确定知道的。一旦我们意识到社会产出受制于不确定性时，新的挑战就来了。

自从冯·诺依曼与摩根斯坦(1944)的工作之后，Savage(1954)、Arrow(1971)还有更多人，包括经济学家和其他决策理论专家推荐一种非常标准的技术来处理不确定情况下的决策问题。在本文中，社会结果的历史空间(与之相关，是个人口味的改变)被拓展到所有可能的历史范畴。他假设有不确定性，可以用给定一个“世界所有状态”的集合S中的随机事件来表示。一段可能的历史将从世界所有状态中规定历史。于是一个人现在寻求社会福利函数，就界定在整个可能的历史状态中。Ramsey(1926)和Savage(1954)在这个问题上作出了特殊的贡献。他们的工作表明，在一些特定假设下，个体的决策者——比如功利主义的福利经济学家，将把集合S中世界可能状态的概率分布，以及冯·诺依曼—摩根斯坦效用，都归结于可能的历史。于是就会为了最大化S中每个可能状态中效用的数学期望，而选择历史。这也经常被称作“主观期望效用最大化”，因为在这种情况下，概率是纯粹主观的，不必满足任何标准频率或者“客观”概率。更简单一些，沿着Harsanyi的路径，我们可以称之为贝叶斯理性。

贝叶斯理性经常遭受批评。基本上来看，个人的实际行为一般并不遵循贝叶斯理性，比如Dreze(1974)、Kahneman和Tversky(1979)的文章都说明了这一点。当然功利主义福利经济学家有兴趣寻找研究不确定性下选择的规范性方法，于是贝叶斯理性或者最大化期望效用就是其中最可接受的了。事实上，如果没有这些方法，我们容易发现自己面临许多困难，因为功利主义者的选择太容易修改，并且Strotz(1956)指出，它会变得动态不一致。放弃贝叶斯理性，功利主义福利经济学家也许不得不把个人未来的选择当作未知事件，正如一个潜在的毒瘾患者，也许会明智地预测到自己潜在会有上瘾可能，因此避免接触一切有害毒品以免上瘾^[5]。于是，我下面将假设功利主义目标并不满足贝叶斯理性。

这就意味着存在一个关于所有世界状态中集合S的概率分布。这些概率可能完全是主观的，只是功利主义分析者利用他所掌握的一切信息，试图得出最佳猜测。于是这也是一个冯·诺伊曼—摩根斯坦社会福利函数。冯·诺伊曼—摩根斯坦社会福利函数又经常被称为“基数”福利函数，因为从函数的数学上的预期来看，只有线性变换才保持偏好不变。而且，冯·诺伊曼—摩根斯坦社会福利函数体现出功利主义者对待风险的“社会”态度(比如Arrow 1971)。一种比较极端的冯·诺伊曼—摩根斯坦社会福利函数就是“罗尔斯主义”的函数，在那种情况下，每一种状态S下的社会福利就等于个人效用的最小值，在此情况下寻求合适的个人效用函数。这与极端风险厌恶不是一回事，那时的目标是要在可能最糟糕的状态下最大化社会福利。而且，罗尔斯社会福利函数对于每种状态下的平等的个人效用赋予极端重视。罗尔斯主义函数主张的认真对待风险的社会态度，完全依赖于基数的个人效用函数，因为冯·诺依曼—摩根斯坦社会福利函数就是对这些个人效用函数最小化。

5事前与事后的功利主义

前面我宣称，世界上每一个国家的社会福利都应该是该国个人效用的函数。这是对存在不确定性的福利经济问题的事后(ex-post)研究方法，即在每个国家都为已知的情况下，分别研究各国的社会福利，然后再将各国合并成一个期望福利函数。Dreze(1970)、Starr(1973)以及其他一些研究者，遵循Diamond(1967a，1967b)的研究，将此与另一种福利经济学中事前(ex-ante)的研究方法做了对比，后者主要由Arrow在1953年、1964年、1971年开创，Debrew在1959年的著作中讨论了竞争性资本市场资源分配的有效性。事前的进路，是利用每个人自己的冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数的事前估计价值作为每个人的效用。Arrow、Debreu以及他们的众多追随者使用事前的帕累托有效判据，结果自然是考虑事前的个人效用。所谓事前的社会福利函数，就是将个人的事前期望效用作为社会福利水平。

要将事前与事后两种研究进路进行对比，不妨考虑在一个经济体中的真实收入的情形，价格的相对变化可以忽略。给定一个事后效用函数，作为事后个人收入分布的函数，具有一些数学特征，都是严格拟凹和对称，一个最优的事后收入分配，导致任意一种世界状态下的收入都完全平等。但一个事前最优收入分配也许根本不是事后最优的。事实上，很有可能没有一种事前帕累托最优的收入分配也是事后平等的。

为了说明这一点，让我们考虑两个特殊的例子，每个例子都只涉及两个人。在第一个例子中，两个个人，A先生相比于B女士，对一匹赛马X将在比赛中获胜这件事赋予更高的概率。于是如果A先生与B女士打一个赌，赌注很小，赌X会赢。这件事情中奇怪的现象是，A先生与B女士都对一件事情赋予概率，也都有更高的期望效用。他们都认为能通过赌博获得正的净收益，因为赌注不大，这就排除了他们为所冒风险所带来的焦虑。这样事后的公平收入分配，绝对帕累托劣于个人在事前打赌然后导致事后的不平等。于是事后平等分配并不比事前选择更为有效。

上面这个例子表明，从效率上说，任何事后的平等分配肯定劣于事前选择，除非所有人对于这个世界所有状态的集合，都有同样的主观概率分布。否则的话，小额的打赌行为就有可能会提高效用。在下面要讨论的第二个例子中，个人确实都只有理想化的主观概率分布，但是他们对待风险的态度不同，这也导致了事前分析对一切事后收入分配的帕累托改进。我们再一次假定有两个个人，A先生和B女士，和上次一样。A先生是风险规避的，B女士则并不风险规避，只关心自己的预期收入，而不考虑它的波动(我们假设她的收入总是足以维持生活)。在这个例子中，任何的风险如果从风险规避的A先生那里，转移到风险中性的B女士那里，双方的效用都会提高。我们可以设想A先生愿意向B女士支付一笔(不大的)保险费用来规避风险，而这笔保险足以提高B女士的预期收益。于是，A先生不用再承担风险，而B女士的收益因为包含了总收益中更多的风险，因此预期也会提高，独立于世界所有可能状态，这就是事前的帕累托有效(只有一种特殊情况，即B女士只获得能够维持她生活的收入，而A先生获得了所有其他的收入)。除非总收入不变等特殊情况，这种事前选择不大可能与事后分配完全等价。事实上，如果一个人要求事后平等分配，那么事前的帕累托有效性就要求A先生的收入要高于B女士，而这样的总收入低于反过来事先情形。甚至这个例子并不一定要求B女士风险中性。即使B女士也是风险规避的，只要她风险规避程度低于A先生，那么可以证明事前的帕累托有效状态下，B女士要比A先生承担更多的风险。

事实上，如Diamond(1967a)、Starr(1973)以及其他一些学者已经指出的那样，事前与事后两种研究进路的矛盾或冲突仅在一些非常特殊的例子中才会消失。首先，个人必须都对世界所有状态上的集合S抱有同样的主观概率分布，而且这种主观概率分布必须非常理想化，与功利主义者在计算事后社会福利函数预期价值时采用的概率分布相一致^[6]。其次，事后社会福利必须是个人冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数的有权加总，权重独立于自然状态。那么事前的社会福利函数就等价于个人事前期望效用的加权总和。这个关于两种研究进路之间一致性的问题，我称之为Vickery-Harsanyi问题，因为Vickery(1945)和Harsanyi(1955，1975c)分别讨论过，强力建议使用这样一种社会福利函数，明确假设个人在概率认识上完全一致。

这种事前与事后分析的冲突，也存在于20世纪四五十年代的一场辩论中，那是关于冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数是否等价于在比较收入的边际效用(比如穷人富人之间)时所使用的效用。值得注意的是，Friedman这位在个人承受风险决策问题上的事后不平等拥护者，在他与Savage在1948年和1952年的研究中，明确地反对两者等价。事实上Friedman与Savage(1948，p．283，n．11)，在Friedman与Savage(1952，p．473)的工作中又被引用，认为完全没有必要鉴别个人被认为要最大化的数量(比如冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数)，也不必在公共政策中加以特别的考虑。而我前面提到过的Arrow首先开始分析承受风险市场分配的事前帕累托有效，并明确表示要用冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数来计算决定收入分配的效用(参见Arrow 1963，p．10)。双方都拒绝事前与事后分析保持一致性的必要。于是我们在本文第四部分的讨论就有用了，那意味着个人的事前效用没有功利主义伦理上的重要性。

拒绝个人事前效用在伦理上有重要意义，因为事前效率与事后平等之间的矛盾看来只是在Friedman(1962)及他人在批评平等不能作为经济政策目标时，才有价值。因此也许我们应该更仔细地检查Friedman表面上的立场，特别地，我倾向于断定，基于前面几部分的研究，事后功利主义的研究进路才是真正正确的方法。

Friedman为事后收入不平等辩护，看来主要出于两条信念(参见Friedman 1962，第10章)。第一条认为个人有冒险的权利，而不愿意看到因为冒险获得的成功，被再分配的税收侵蚀。这当然只是我在第三部分讨论过的一个特例。Friedman或者同意Sen所建议的方案，使用一种尊重权利的社会福利函数，或者相信冒险的权利如同产权一样，应该被视作约束条件。一个尊重权利的社会福利函数一定是事前的福利函数，但是我们看到Friedman和Savage已经拒绝了事前与事后进路保持一致的必要性。于是一个人如果使用尊重权利的事前福利函数，而它与一切可接受的事后福利函数都不一致，于是在制定跨期的经济政策时就可能产生不一致的问题。所以也许只有采取另一种办法，我们不得不按照Friedman的观点，将冒险的权利视作类似产权的情形，作为我们最大化事后福利函数期望价值时的约束条件。

将冒险的权利视作类似产权的情形，它的意义是很奇怪的。有一点必须加以澄清，如Friedman所说，一个成功的资本家有权利将他的资本用于冒险活动，也有权利把这个过程传递给他的继承人。还有一点要澄清，如果一个人是一致的，那么失败的资本家必须承担他失败所造成的一切后果，包括偿还他所有的债务。如果有必要的话，他应该将自己也许还有他的继承人卖作奴隶去还债。实际上现代资本主义社会通过了让失败资本家宣布他们破产的权利，因此削弱了对其他更成功资本家的产权支持。对于那些将钱贷款给最终破产资本家的人来说，他们实在不幸，已经不可能再索要他所放出的贷款。

于是冒险的权利天然地受到了限制，至少在一个实际的经济体中，因为信息不完备，所以实践中不可能确认谁曾经破产。所以我认为不可以这么论证说，冒险的权利在不是为了避免破产的前提下永远不该被限制。甚至我们不可以论证说，寻求减少不平等的唯一理由是为了保证每一个人得到足以维持生活的收入。但是这样问题又来了，多少未来的收入应当为了满足破产的债务要求或是穷人可维持生活的收入而被牺牲。这个问题只有使用一种明确的客观函数，才有可能获得令人满意的解答^[7]。于是福利经济学家不得不在收入分配和使用事后福利函数期望效用中作出选择。如果一个人确实希望尊重富人的产权，每个人收到任何补助，都必须在一定程度上分配给穷人。然而这种计算作为一种手段，去衡量谁应该转移支付他的收入或者商品，诸如免费医疗，或者哪些家庭可以让自己的孩子免费教育，或者诸如此类保护富人权利的政策，对我们中的很多人都会导致伦理上的灾难。于是我并不认为对它的支持有一种类似产权的支持冒险的权利。

还有第三个应当接受事后收入不平等的理由，最早也是由Friedman (1953)提出来。就是允许事后不平等将导致逆向激励，使得人们努力工作、学习技能或者甘冒风险。虽然Kanbur(1979)最近的研究指出，一个风险规避的社会并不总是在收入平等方面做得更好，因此也许并不存在Friedman所说的那种风险和平等之间的两难选择。但Kanbur的结论非常依赖于这样的前提条件，即存在激励约束防止事后最优的实现。于是，平等和激励人们甘冒风险的两难困境还是没有解决。但我们把涉及激励的问题，放到第七部分再进行讨论。

长篇讨论的结论就是，对于不确定性的功利主义福利经济学的事后研究进路，仍然是可行的。这里有一个问题是个人有冒险的权利。这可以通过将事后社会福利函数作为个人的冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数联系起来，如Vickery与Harsanyi推荐的那样做，这就使得事前与事后的方法等价。但还远没有搞清楚这么做的伦理必要性，为何个人确实有合法的权利去冒很大的风险。当然如果他们确实偏好风险，也从事高风险的工作，那对于社会福利是有益的，但这不能完全保证，因为我们还缺乏信息。

6生命估价与身体

在以上几部分里，事前与事后的对比主要是以收入分配的社会选择来做参照。如果我们联系到对生命和肢体的社会估值，追问一次意外事故的代价，那么这个领域内出现的矛盾会变得更为残酷。这里的问题显然远不止是经济问题，但是比如说要决定我们应该在保障交通安全方面投入多少钱的时候，经济后果与社会后果被联系在了一起。虽然功利主义的福利经济学家对这类问题的研究进路，看起来远不够理想，但是我们还无法明确地找到其他更优方法。

在这个例子里，事前与事后的矛盾变得异常尖锐。因为在事后，一个人必须将他的生命与经济资源进行比较。但是在事前，一个人只是有可能将生命与经济资源进行比较。后者看起来更让人舒服一点，特别是看来个人确实总是愿意花钱来解除这样的小概率事件，概率虽小，但可能导致死亡或严重受伤。于是正如Dreze(1962)、Mishan(1971)、Jones-Lee (1974，1976，1980)已经讨论过的那样，存在一种内在的对于死亡和受伤的冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数。这点与日常观察非常一致，个人非常不愿意用死亡甚至是损伤一条腿来交换任何数量的金钱，不论这笔钱有多少。因为有两条腿，即使很贫困，效用也会比虽然富有却只有一条腿要来得高。

但事前进路追求的放心，也许只是表面上的。不妨考虑一下Vickery-Harsanyi的例子，事前与事后都是同样。那么如果有可能避免所有的不确定性，但是无法避免“意外死亡”，最优化社会福利函数就意味着，按照存在一种内在的对于死亡和受伤的冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数来计算，那些从生活中得到最少的人，必须要死。而那些得到很多的人，可以存活。这也许是对的，在那个例子中就是有十个人必须要死，可这远不能让我们感觉舒服。

然而我要争论说，不确定情况下，对于功利主义事前进路，仅仅当它与事后进路等同才是正确的，而这种等同不大可能发生。于是我就要说，一个人必须一致性地使用事后进路，即使在处理生存或者死亡的问题。如果这给我们带来面对不舒服偏好的感觉，甚于谁会去死的感觉，那这不一定是件坏事，因为这样偏好也包含在了事前进路中。

和过去一样，尚未解决的问题是，在不能同等对待事前事后进路，并且缺乏事前福利函数的事后，个人对待风险的态度在事后福利函数中是怎样处理的。有一种可能，比如说，在每个人事后效用函数中包含事前效用函数，而这并不影响事后功利主义的基本原则。但还有一个问题就是，个人是否有权利避免不确定性，更具体地说，避免死亡或者受伤的风险。当然，任何合理的事后社会福利函数已经考虑到个人规避这一类风险的偏好。但是一个人如果希望超越这个水平，施加其他特定约束，就应该根据最终收益个例地进行判别。将个人暴露于不受管制的枪支与醉酒驾驶的环境下，这看起来完全不可接受;建造核电站、炼油厂，或者将机场修建于居民区附近，这些应该尽可能地避免，但也并非不计代价。

7不完备信息与激励约束^[8]

处理完不确定性，下一个对于功利主义分析的实际挑战问题就是，个人可能只有不完备的信息。完备信息就意味着，每个人都知道任何其他人知道的事，计划者或者观察者也知道同样的信息。如果真是这样一种完备信息的环境，如果每个人都完全地贡献出他们自己的所有经验，那么可能的情况是，每个人在世界上所有可能状态中，对于状态S都有同样的主观概率分布。当然这种情况也许不会发生。而反过来看，可以肯定的是，如果个人没有这样完备的信息，他们的概率评估就可能不同。这种情形在下面一种条件下特别清楚，有些人不知道一件特定的事是否会发生，而另一些人已经知道它不会发生。不完备信息这个概念最早是由Harsanyi(1967)提出，他那著名的、高度原创的论文分析了这种情况。

如果一个人采用功利主义分析中的事前进路，那么因为个人只有不完备信息，不同的概率判断会影响社会对象。更糟糕的是，如果是这样的情况，一个个人根据他所知道的世界可能的状态来计算产出，而此时有一部分其他人，甚至所有其他人都知道，那些状态里有些是不可能发生的。换句话说，它允许个人生活在傻瓜的天堂里，只要他们这样选择，并以此来计算他们的效用。更糟糕的是，也许这会导致社会政策倾向为傻瓜们构造一个天堂，越能审慎地利用这些信息，就越能有效地统治他人。

而如果采取事后进路，就不会有这些问题。决定概率的只是计划者或观察者的信息。社会目标就是，计划者或观察者概率判断下，事后冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数决定的期望价值。当然，一个人希望计划者或观察者获得尽可能充分的信息。于是，信息不完备不再会对决定正确的社会目标产生影响了。

当然这并不是说，在功利主义推荐的分析中，个人的信息有效性在选择中没有影响。与之相反，我认为信息影响了影响选择的约束条件，而非他们倾向于提高的目标。我们来看只有一个人的情形，即所谓“鲁滨逊—克鲁索经济”，这就变得很清楚了。信息以这样的形式存在，它可以帮助我们区分自然的不同状态，于是个人知道状态S要么属于集合S1，或者属于集合S2，或者S3等，而S1，S2，S3等都是不相交的集合，但合并在一起，穷尽了S的所有可能状态。换句话说，S1，S2，S3等是对S的一种分割，我们可以自然地称之为“信息分割”，而所有的集合S1，S2，S3等是“信息集合”。个人可以利用自身信息分割导致的不同信息集合，来区分不同的状态，但是无法区分同一个信息集合中的不同状态。于是个人无法区分自然分离的两种状态，他的偶然行动在每种状态下必然是一样的。于是信息缺乏就阻碍他个人调整自己的行为以适应真实状态。只有在完全信息下，他才能做到这一点。在这个例子中，信息影响到个人所面临的约束。

在一个由许多个人组成的社会或者经济体中，要考虑同样的关键问题，但也存在很多其他复杂因素。最初看起来是这样的，每个人在他自己缺乏信息的局限下做出决策，计划者也是如此。但是个人总会交流互动，通过市场，通过经济系统，通过政治过程或者一切途径，观察其他人的行为。于是可能发生这样的情况，个人通过简单观察别人的行为学习到别人的知识。举例来说，Radner(1979)说，经济看起来只是纯粹的交换，但是个人交易者可以很容易获得其他交易者所有的信息，只要简单观察供给等于需求时的价格即可，这适用于任何商品。当然，个人可以更直接和更清晰地交流信息。不论个人如何从别人那里学习，不论计划者如何从个人那里学习，关键问题依然存在。信息只是通过影响约束条件，从而影响政策选择或建议，它并不影响选择目标。至少，当一个人在个人信息给定情况下仅考虑经济政策时，情况确实如此。而政策影响信息的情形将在下一部分讨论。

还有一些非本质的困难也值得讨论。一个是信息分散化程度，有时个人保持一些私人信息而经济计划者对此一无所知，这时问题就出现了。Dasgupta(本书第10章)讨论了这个问题。但要使得计划者考虑产出时，保证计划者了解每个人，就像他们自己了解自己一样，这又是完全不可能的。另一个非常重要的困难涉及向个人提供激励，使得他们披露私人信息。有一个特殊的例子，这个“激励兼容”问题在最近的经济学文献中受到了广泛的讨论，最初是由Hurwicz(1972，1973)提出。如果一个个人意识到，披露真实信息将使得他的情况更糟糕，那么他就倾向于隐瞒或者用其他手段扭曲真相，此时不披露真相的诱惑更为强烈。经济学家现在已经普遍承认，我们必须清晰地认识到这个问题，严格限制依赖个人信息的社会决策，除非激励机制能够鼓励个人披露他们的真实信息。此外对于经济计划者的选择而言，还存在额外的限制，我们可以称之为激励约束。这些约束很早以前就有人讨论过，如Lerner(1944)、Friedman(1953)、Graaff(1957)，但是直到最近，它们的意义才真正开始被探索。事实上，据我所知，至少还有一个问题仍然完全没有被讨论过。计划者试图向个人了解信息时要提供激励，但是到底要提供多少激励?换句话说，到了何种程度，计划者才会从缺乏信息约束下的决策，转到向个人提供激励以换取私人信息?

总结起来，在个人信息保持外生且独立于政策选择的假设下，个人信息仅仅影响可能社会产出的约束，社会目标还是最大化事后冯·诺依曼—摩根斯坦社会福利函数的期望价值，而准确的概率完全基于计划者自己的信息。

8内生信息

在前面几部分里，我都假设政策制定者在获取个人信息方面没有任何控制，无论直接还是非直接。这显然是一个不太可靠的假设，即使经济学家只关心经济问题，在任何现代经济中，通讯产业和广告业都是至关重要的。然而如果放松这个假设，我们立即就要面对信息筛选问题，这也是许多道德哲学家感兴趣的问题，诸如是否要信守承诺，是否要在所有场合下说真话等。我们面临这样的问题，要决策哪些信息是人们必须知道的，他们是否要被故意误导。我们也面临另一个问题，个人有知道真相的权利，这种权利看起来比我前面讨论过的多数权利都更富强制性。

人们必须知道哪些信息，这不是经济学家直接面对的问题，但他们必须要这么做。Atkinson(1974)确实研究过这个问题，如果明确告知吸烟者，他的行为可能会对自己的健康造成致命后果，这样做是否值得?但是他没有给出明确线索，告诉我们应该如何回答这个问题。

于是在这里，我们遇到了最具挑战性的问题。如果我们坚持事前的功利主义，当然了，问题看起来会相对复杂。所有需要考虑的只是个人事前的效用，所以如果我们的告知可以提高他们事前效用，那么就应该告知。但是这就意味着我们必须错误地提高个人预期，尽可能这么做，必须作出我们自知不能兑现的承诺，现代政治候选人都会使用这种小技巧。可这种不真实的姿态看起来完全不可接受。

但是事后功利主义的研究路径也遇到了困难。最好的建议是不要告诉吸烟者真相。但是计划者的目标是最大化事后的福利，而现在的决策将导致削弱激励。这种情况，就类似于在圣诞夜为了劝说小孩子睡觉，就骗他们说，只有等他们睡着了，圣诞老人才会来。

另一种可供选择的研究路径主要遵循Allias(1947)的看法，建议在不同的时间对待同一个人的时候，就当他们是不同的人。在每一个状态S，个人的最终效用不仅取决于最终产出，如我们前面所讨论过的那样，也不只是取决于社会经济的历史或个人口味的变化，而是取决于个人每一阶段在获得他所知道的信息后的事前效用。这是一个完全一致的目标，可以很自然地拓展到我们在本文第四部分的讨论，将事前与事后的研究路径与功利主义结合在一起。他没有这样来构建理论，即要使个人必须知道尽可能多的真相。与之不同的是，他采用一种折中的办法，告诉个人一些信息使之放松激励约束，并告诉他们事前希望听到的信息。

就这一点而言，另一些极端功利主义者也许认为，这就是事情本来应该的样子。个人只不过是效用博弈中的碎片，被功利主义的目标所操控，尽管他们在头脑中一直追逐最高的利益。让他们保持无知，这也是效用博弈中的一部分。但是在这里，本文的最后一部分，我必须讨论极端功利主义，认为个人的确有权利获得所有信息，至少获得他们所希望获得的充分信息。但这并不意味着，功利主义不能处理概率。现在个人的最终效用需要被更宽泛地界定，包括了他在每一个单独阶段所需要的信息，以及最终的真实状态，因为最终效用取决于他是否被告知真相。一个人可以坚持认为，社会福利函数尊重每个人在一定成本约束下知道尽可能多真相的权利。当然也并不总是这样。有些人认为这个世界往往是丑陋的，所以倾向于不要知道。即便如此，个人仍然有权利去知道他所愿意知道的一切真相。

9结论:功利主义的局限

看来那是一种误导，就是把每个人的终极效用函数所适用的领域不断地拓展，直到它不仅包括一般的社会产出，还包括了个人口味的历史、预期以及信息等。但这种做法刻画出一种我认同的普遍原则:功利主义可以被非常宽泛地定义来处理一切伦理学问题，至少一切经济学家感兴趣的伦理学问题。如此应用功利主义将迫使我们面对不舒服的选择，诸如生命与死亡的问题，还会涉及一些其他问题，如产权是否应该以最大化功利主义者的目标进行约束。虽然我还没有找到任何令人完全信服的例子来表明，有什么权利不能以功利主义的方式来处理。我们在第三部分讨论了这个问题。当存在不完备信息时，用“权利”来做去中心化的决策往往是有益的，如Dasgupta(在其第10章)所讨论的，但是那绝不意味着与功利主义方法不一致。我们也可以给予个人权利去获知某些特定的事情，只要他们希望知道，并且愿意支付提供有关信息的(社会)成本。

必须承认，最终从这些扩展中得出的效用函数，与个人偏好没有太多关系。当然，进行构建一个社会福利函数所必需的人际比较是另一项工作了，而且很少有什么实证研究可以帮助我们。这样，即便理论上有可能将功利主义分析运用到众多我所讨论过的挑战性问题上，其他一些研究路径有可能也会大有裨益。然而，我无法在这里继续加以讨论了。

【注释】

[1]不幸的是，这种术语有些含糊不清。这里我头脑中设想的社会福利函数，与Bergson (1938)所提出的一致，而他实际上用一种也许更清楚的术语来称呼它，“经济福利函数”。然而Arrow(1950，1951，1963)开始使用“社会福利函数”，指将社会排序决策视作一个个人偏好的函数(可能可以用Bergson的社会福利函数来表达)。后来Arrow(1963)又倾向于使用“构造”(constitution)这个术语。目前学界将Arrow的构造概念(或者说Arrow的社会福利函数)视作一种特殊的社会福利函数，将个人效用函数映射到社会福利函数中，请参见Sen 1970a，p．129和1977a。

[2]Mirrlees(Chapter 3)强烈辩驳说，社会福利函数必须是个人效用函数的加总(可能要加权)。这也是对的，但是会不必要地限制我的讨论范围。我希望知道，是否存在一种社会福利函数，基于个人效用又能近似作为社会目标的代表。

[3]Koopmans1957只是基本有效理论许多种出色表述中的一种。一些对于消费者主权更有力的辩护讨论，可以参看Archibald 1959 and Lerner 1972。

[4]这一部分的讨论，主要基于Hammond 1981a。

[5]参看Hammond 1976a。更多关于这种贝叶斯理性动态的合法性论证，请参见Hammond 1981c。

[6]严格地说，这个假设可以被忽略，但代价是计划者或观察者要根据每个个人主观概率赋予每个人效用以对应权重(参看Hammond 1981a)。这样一种权重计划看起来完全站不住脚，因此这里我就不考虑这种可能性了。

[7]我认为Friedman及其追随者也许争论说，一个人在考虑在那些并非低于贫困线人群的收入分配时，必须保持严格中立。但是即使这样也潜在支持将那些贫困线以上人们的福利函数，等同于总税收。正如Roberts(1980a)所指出的那样，当有许多商品和个人偏好存在重大分歧时，它甚至无法与帕累托原则保持一致。

[8]这一部分的讨论主要基于Hammond 1981d。