数据说明与行业异质性特征分析

本书将研究聚焦于中国1990—2000年的数据集，主要在于这个时期具有明显的转型特征以及数据集的可获得性。与现有的行业研究不同，本书采用KLEMS数据集对行业成本效率问题进行研究。KLEMS主要用于生产率与国际竞争力比较研究，它建立在国民经济核算（SNA）的基础上，利用了投入产出表中的总产出和中间投入数据，因此这里的行业与现有研究中的工业行业不太一样，本书的行业是基于投入产出的部门（行业）而言。KLEMS项目由哈佛大学的Jorgenson and Nishimizu于1978年首次提出，随后美国、欧洲各国与亚洲部分国家建立相应的数据集。这个数据的特点是，准确测算了资本、劳动和能源投入指数，不仅仅考虑了要素的数量变化同时考虑到了资本、劳动的质量变化特征（任若恩和孙琳琳，2009），因此数据准确性更高。同时，这套数据包含了三种生产要素的价格信息。中国分行业的KLEM数据集是由中国学者与日本研究机构：经济贸易产业经济研究所（RIETI）合作开发，RIETI公布了包含中国大陆、日本、韩国和中国台湾的数据，具体文献参见Jorgenson（2007）。美国KLEM数据集则由Jorgenson（2007）所构建，2008年6月30日，欧盟发布了其25个成员国类似的数据集，相关文献参见Ark et al.（2008）。RIETI公布了中国分行业的KLEM数据集（1980—2000年），但其中缺乏资本和劳动价格数据序列值。劳动工资（价格）数据来自岳希明、任若恩（2008），数据特点是将劳动按照性别、年龄和教育程度进行了交叉分类，进而得出分行业的劳动价格。资本投入价格数据来自孙琳琳、任若恩（2005a，2005b），数据特点是各行业按照建筑、设备、汽车分为三类，再按比例进行加总得到资本价格数据。各要素价格采用指数形式，以1995年为基期（1995年等于1）。

具体各变量定义和数据说明如下。

在KLEM数据集中，分别列示了行业产出水平（Y）、资本价格（PK）、劳动价格（PL）和能源价格（PE）以及行业成本（C）数据，本书选用其中相应的数据作为对应变量值。由于其中的数据已经统一处理，因为无需再进行量纲处理，可直接带入方程（5.10）进行估计。KLEMS数据集中包含33个部门（行业）信息，但是这个数据集只包括投入要素数量、价格与产出变量，并未涉及其他相关的行业变量。而在对式（5.10）和式（5.11）进行估计时，仍然需要行业非效率影响因素的变量数据。遵循已有文献以及1990—2000年行业数据的可获得性，本书使用工业行业的相应变量近似替代KLEM行业中的非效率影响因素变量。此时能够较好配对的行业共有24个，因此总体上来说，本书所采取的样本为1990—2000年24个行业的面板数据。参照已有研究（涂正革和肖耿，2005；何晓萍，2012），对于企业规模（SCAL）变量，以工业行业总资产除以企业单位个数来构造该指标，使用固定资产价格指数将其折算为1990年可比价格。国有经济比例（SOE）：以国有控股企业的固定资产净值与工业企业固定资产净值之比来表示，个别行业与年份缺失数据采用线性插值法补齐。引入外资与对外开放变量（FDI）：限于数据的可获得性，以港澳台资企业、外商投资企业资产生产总值占工业行业生产总值的比例来度量^[3]。以上变量的数据主要来自《中国工业经济统计年鉴》《中国城镇生活与价格年鉴》以及中经网，变量的描述性统计如表5 -1所示。

表5-1　变量描述性统计

续　表

注：价格为指数形式，1995年为1。

表5 -1是变量的描述性统计，各个变量的统计标准差均比较大，说明行业之间存在较大的差异，行业异质性特征明显。总体上来看，1990—2000年24个行业产出年均增长率为14.1%，增长速度较快，行业成本年均增长率为22.3%，成本增长幅度快于产出增长幅度。行业产出与成本均在1992—1994年增长率最高，其中行业成本在这3年平均增长率为40.3%，行业产出3年平均增长率也高为19.7%；与1992年邓小平“南方讲话”之后的宏观经济波动较为一致。从行业要素投入水平来看，能源投入年均增长率最大为10.4%，其次是资本投入（年均增长率为9%），劳动投入增长较为缓慢为3.4%。从行业要素投入变动率来看，行业增长偏向于使用更多的能源和资本要素，行业产出增长对劳动力吸纳能力有限。

从要素成本份额来看，劳动要素成本的份额年平均增长率为0.9%，资本要素成本的份额年平均增长率为－2.8%，能源要素成本份额年平均增长率为2.2%。资本要素份额有所下降，而劳动份额有所增加，说明20世纪90年代中国行业并未出现明显的资本深化趋势，相反更多地利用了中国本身所具有的劳动力丰富的禀赋优势。1990年代劳动力要素在收入份额中的比重总体上有微量的增加，未出现劳动收入份额恶化的趋势性变化，而且劳动收入份额在1994—1997年增长率较大，其他年份则相对较小，部分年份为负增长。从中可以观察到，1990—2000年，中国行业增长过程中要素收入份额与2000年后行业要素收入份额占比的趋势是完全不同的。不少文献发现，无论在全国、省际还是行业层面，2000年后中国劳动收入份额是呈下降趋势的（白重恩等，2009；罗长远、张军，2009；何晓萍，2012）。1990—2000年中国劳动收入份额微弱增长的总趋势，也曾被相关研究发现并提及。基于产业层面的分析，研究者发现，1996年之前劳动收入占比是上升的，并且三次产业的劳动占比均有所增加（罗长远、张军，2009）。不仅如此，他们进一步分析发现，1996年前劳动收入占比提高的主要贡献在于第二产业中劳动收入占比的提高，而本书研究所聚焦的行业绝大部分隶属于第二产业。

最后，简要分析一下行业要素价格波动情况。在3种要素中，能源和劳动价格年平均增长率都很高，分别为15.5%和21%，增长率较高的年份均出现在1993—1995年，这与两种要素成本增长变动趋势是一致的。资本价格年均增长率为7.8%，资本价格相对比较稳定，并且在1996年、1998年和1999年资本价格出现负增长。另外，上述变量除了在时间序列和加总趋势上表现出差异性之外，在截面（行业）上存在较为明显的行业异质性特征，将在分析成本效率的几种效应时详细论述，此处不再赘述。