美元兑瑞郎的动量交易实例

第三节　美元兑瑞郎的m5动量交易实例

当美洲大陆出现地缘政治问题的时候，瑞郎是较好的避险货币；而当欧亚大陆出现地缘政治问题的时候，则美元才是较好的避险货币。所以，初学者切忌一听说瑞郎是避险货币，就不分青红皂白，只要有地缘政治风险爆发就买入瑞郎卖出美元。

瑞郎不仅仅是避险货币，也与英镑和日元一样是投机货币。既然是投机货币，自然非常适合日内动量交易，不过由于其点值较小，相比英镑而言，更适合初级投机者。

瑞郎又被称为欧元的“镜像货币”，欧元好比板块中的龙头股，瑞郎则是跟着龙头走。在本小节，我们将向大家演示如何利用5分钟动量交易系统交易瑞郎兑美元，第一个例子是做空交易，也就是卖出美元买入瑞郎，图形上看是做空，而对瑞郎而言则是做多。

图4-3-1是美元兑瑞郎的5分钟走势图，在A圈处MACD柱线向下穿越0轴，进场做空的第一个必要条件得到满足。

图4-3-1

第二步，我们寻找对应于MACD柱线下穿点的汇价下穿均线。如图4-3-2所示，在B圈处，汇价出现了大幅度的下跌，跌破了20期指数移动平均线。于是我们在跌破处均线值之下10点左右进场做空。

进场之后马上要着手做的就是设定初始止损，有时候进场的同时就设定了，如果没有及时设定这个止损，遇到数据行情很可能出现远远超过自己预期的亏损。如图4-3-3所示，在进场点对应均线值之上20点设定保守性初始止损，具体而言就是在图4-3-3中C点处设定止损。

图4-3-2

图4-3-3

有了止损的保护，我们就能更好地进攻。任何成功的进攻都是基于完备的防守的。如果你想成为一个成功的外汇交易员，就需要牢记这一训条，这也是关天豪在外汇交易中为自己立下的规则。

设定初始止损之后，汇价大幅度下跌，如图4-3-4所示。很快汇价就到了减仓目标位置。当汇价达到图4-3-4中D圈处，我们了结一半空头头寸。

图4-3-4

了结一半空头头寸之后，要立即着手将止损点下移到E点代表的盈亏平衡点，如图4-3-5所示，这样可以避免剩余头寸出现亏损。

图4-3-5

在移动了固定止损点之后，美元兑瑞郎继续下跌，如图4-3-6所示。在图4-3-6中F点处，汇价反弹突破20期指数移动平均线，但是并没有超过20点，所以我们继续持有空头头寸。

图4-3-6

F点之后，汇价在G点处出现了反弹，如图4-3-7所示。但是汇价突破均线之后并没有超过20点，于是我们继续持有空头头寸。

图4-3-7

美元兑瑞郎继续跳水，这一半追击头寸，让我们能够不断扩大战果，这也是坚持复合式头寸的一个具体好处。如图4-3-8所示，汇价跌到1.1680附近后出现了显著的回升，在H点很快突破了20期指数移动平均线，但也跟前一次反弹一样，只是昙花一现，并未超过20点，所以我们继续持有空头头寸。

图4-3-8

汇价于H点反弹之后再度下探，于I圈处反弹，如图4-3-9所示。汇价向上突破20期指数移动平均线并未超过20点，于是我们耐心持仓，让利润自己照顾好自己。

I点反弹回升失败之后，汇价又在J点处出现了反弹，如图4-3-10所示。这次反弹也未能突破20期指数移动平均线超过20点，于是我们继续持有空头头寸。

美元兑瑞郎的汇价一度下跌到1.1630附近，然后展开下跌以来最大幅度的反弹，如图4-3-11所示。在图4-3-11中K点处，汇价突破均线值超过20点，于是我们了结一切空头头寸。

图4-3-9

图4-3-10

图4-3-11

下面我们演示一个利用5分钟动量交易系统做多美元兑瑞郎的例子，我们按照第三章介绍的5分钟动量交易方法的步骤来操作。第一步，查看MACD柱线穿越是否发生，在本例中我们查看做多信号。如图4-3-12所示，MACD柱线在A圈处向上穿越0轴，进场做多的第一个必要条件满足。

图4-3-12

第二步，我们查看汇价在MACD柱线上穿0轴的时候是否上穿20期指数移动平均线。如图4-3-13所示，汇价在B圈处与20期指数移动平均线金叉（所谓金叉就是汇价上穿移动平均线），这满足了进场做多的第二个必要条件。两个进场做多的必要条件都具备了，我们应该在汇价均线金叉点之上10点附近进场做多。

图4-3-13

这里反复强调的一点是进场之后的初始止损设定，这个步骤比进场更为重要，大家需要特别注意，无论采用什么样的方法进场，都需要依据一个合理的方法出场。如果你认真看了《黄金高胜算交易》一书就会知道，可以说出场位置的重要性是第一位的。出场是防守，进场是进攻，如果没有妥当的防守策略，就不应该发动进攻。本套丛书中25位顶尖职业交易员的交易系统没有太多共同点，不过有一点是共同的，那就是绝对重视出场点的合理性。

在本例中，如图4-3-14所示，我们在B圈处进场之后，在C点处设定止损，具体的设定止损的方法就是在进场点对应均线值之下20点设定保守性止损。

图4-3-14

进场之后，汇价几乎水平震荡，如图4-3-15所示。在D圈处，汇价跌破了20期指数移动平均线，但是并没有超过20点，更没有触及保守性初始止损，所以我们继续持有多头头寸。

图4-3-15

经历了D圈处的震荡，汇价开始爬升，如图4-3-16所示。汇价达到了减仓位置，于是我们在图4-3-16E点处平掉一半的仓位。

图4-3-16

了结一半多头头寸之后，我们应该立即将止损点上移到F点，如图4-3-17所示。F点是剩余一半多头头寸的盈亏平衡点。

图4-3-17

此后，美元兑瑞郎一路上涨，如图4-3-18所示。在图4-3-18中G点处，汇价跌破20期指数移动平均线，但是跌破均线值并没有超过20点，所以我们继续持有多头头寸，让剩余这一半头寸的利润充分发展。

图4-3-18

G点之后，美元兑瑞郎大幅度攀升，如图4-3-19所示。汇价在1.1728附近长时间逗留徘徊，在H圈和I圈处两度跌破20期指数移动平均线，但是都没有超过均线值20点，于是我们继续持有多头头寸。

图4-3-19

汇价上升到1.1790附近后出现了大幅的下跌，如图4-3-20所示。在图4-3-20中J圈处，汇价跌破了20期指数移动平均线超过20点，于是我们了结一切多头头寸出场。

图4-3-20

美元兑瑞郎与欧元兑美元的走势关联度很高，但是由于前者的点值更小，所以更为适合那些资金较少的投机客。当我们把5分钟动量交易系统运用于美元兑瑞郎或者欧元兑瑞郎时，需要特别关注“动量”，这是因为两个货币对的联动性强，利用联动性我们可以验证某些动量爆发的可靠性。道琼斯利用工业指数和交通指数来相互验证，也有异曲同工之效。