美元兑日元的动量交易实例

时间：2023-11-22 理论教育版权反馈

【摘要】：日元受到干预时，也就是受到诸如G7会议等重大事件影响时，会出现动量十足的走势，这时候5分钟动量系统的效果就能得到上乘表现。请看第一个例子，我们演示美元兑日元的5分钟动量做多交易。美元兑日元时常走单边走势，这是由于美元兑日元的走势受到两国政策的影响比较大，我们提出了一个在美元兑日元上优化5分钟动量交易系统的方法，具体而言就是根据1小时图上的趋势来过滤5分钟图上的动量交易机会。

第四节　美元兑日元的m5动量交易实例

美元兑日元被认为是自由市场中受到政府干预最多的汇率，想必这点不少初入外汇市场的投机客都知道。日元受到干预时，也就是受到诸如G7会议等重大事件影响时，会出现动量十足的走势，这时候5分钟动量系统的效果就能得到上乘表现。在本小节中，我们将演示美元兑日元的5分钟动量交易系统，同前面的小节一样，本小节也含有两个例子。

请看第一个例子，我们演示美元兑日元的5分钟动量做多交易。如图4-4-1所示，在A圈处MACD柱线向上穿越0轴，进场做多的第一个必要条件满足了。MACD柱线穿越0轴是动量爆发的标志，也是本书所谓动量交易的前提。

图4-4-1

接着第二步，我们查看20期指数移动平均线是在MACD柱线向上穿越0轴的时候与汇价金叉，如图4-4-2所示。在图4-4-2中B圈处，汇价上穿了20期指数移动平均线，于是我们在汇价上穿均线点之上10点附近进场做多。

进场后要做的第一件事情就是设定初始止损，如图4-4-3所示。在进场点对应均线值之下20点设定保守性初始止损，就本例而言就是在C点处设定止损。

进场后不久，汇价开始拉升，如图4-4-4所示。汇价达到了减仓位置，也就是进场价加上风险幅度。如图4-4-4所示，我们在D点处平掉了一半的多头头寸。

图4-4-2

图4-4-3

获利了结只是保住利润的一个方法，在动荡的日内外汇市场，移动止损也是一个有利的武器。在平掉部分美元兑日元多头头寸之后，我们需要将位于C点的保守性初始止损移动到盈亏平衡点，如图4-4-5所示，也就是移动到图4-4-5中的E点附近。

图4-4-4

图4-4-5

从入场到减仓这个过程中，动量强的走势不会带来止损，也不会产生回档破位的情况，本例就是如此。最初的动量耗尽后，汇价出现了一段时间的回调，这有可能是波浪理论所谓的二浪调整，也可能是四浪调整，不过根据混沌操作大师比尔·威廉姆的看法，MACD0轴交叉后的大多是第一浪，所以这段汇价调整更可能是第二浪，行情最大的第三浪往往在调整后出现。还有一个区分第二浪和第三浪的方法，那就是通过调整的时间来区分。如果调整时间很长，那多半都是第四浪，当然这里面还有很多复杂的补充条款，比如交替原则、不重叠原则等。在本例中，如图4-4-6所示，汇价在F、G、H三个圈处跌破了20期指数移动平均线，但是都没有超过20点的幅度，所以我们继续持有多头头寸。

图4-4-6

汇价上升到99.00附近时出现了大幅下跌，如图4-4-7所示。很快跌破了均线值超过20点，于是我们在I点附近平掉一切多头头寸。

美元兑日元时常走单边走势，这是由于美元兑日元的走势受到两国政策的影响比较大，我们提出了一个在美元兑日元上优化5分钟动量交易系统的方法，具体而言就是根据1小时图上的趋势来过滤5分钟图上的动量交易机会。这个方法是否能够经受时间的考验，还需要更多数据的证明。

图4-4-7

下面我们演示美元兑日元走势的第二个例子，这就是利用5分钟动量交易对美元兑日元进行做空交易。第一步，我们寻找MACD柱线下穿0轴的情况，如图4-4-8所示，在A圈处MACD柱线跌破了0轴，下跌动量爆发，在这种情况下做空就站在了动量的一边，动量交易不光要与趋势为友（通过移动平均线来具体实现），更为重要的是与动量为友，这个就是依靠MACD来实现了。